الأصول المستخدمة في التداولالسوق المالية ، لها علاقة أساسية. من الأفضل رؤية ذلك من قبل المتداولين في سوق الفوركس والأسواق المالية الأخرى. الأصول التي يتم وضعها في نافذة التداول تكرر حركة بعضها البعض. مع صدور أنباء عن تدهور سوق العمل في منطقة اليورو ، سيبدأ زوج يورو / دولار EUR / USD في الانخفاض في السعر ، يليه GBP / USD ، ولكن بدرجة أقل. بريطانيا العظمى ، على الرغم من أنها صوتت للخروج من الاتحاد الأوروبي ، لا تزال تعتمد بشكل كبير على ذلك.
الارتباط هو مصطلح للاتجاه.التغييرات بين سلسلة البيانات. تؤثر التغييرات في سوق ما على ديناميكيات سوق أخرى. لذلك ، غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشر الارتباط لأزواج العملات أثناء التداول.
يمكن أن يكون ارتباط أزواج العملات متحركًا ومباشرًا. الأول يعطي نتائج أكثر دقة. في حالة الارتباط المباشر ، يتحرك كلا المؤشرين بشكل متزامن وفي الاتجاه المعاكس.
ضع في اعتبارك الموقف على سبيل المثال من التداول اثنينأزواج العملات: USD / CHF و EUR / USD. يقوم المتداول بتداول الأداة USD / CHF. إذا أظهرت نتائج التحليل الفني أن هناك علاقة مباشرة بين المؤشرين ، فيمكنك فتح مراكز في اتجاهات مختلفة. معرفة العلاقة تقلل من عدد الإشارات العشوائية. ولكن لا يمكن تحقيق نتائج موثوقة إلا عند العمل مع مجموعة كبيرة من البيانات. يظهر تحريك أو ارتباط عكسي لأزواج العملات في الوقت المناسب على مجموعة بيانات متغيرة. يعكس التغير في سعر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري اليوم حركة زوج يورو / دولار EUR / USD في المستقبل. كلما كانت المعلومات أكثر تفصيلاً ، كان من الأسهل بناء استراتيجية عليها.
يمكنك حساب ارتباط أزواج العملات بـباستخدام برنامج خاص تم تنزيله من الإنترنت أو في Excel. تعكس وظيفة CORREL المدمجة العلاقة بين مجموعتين من البيانات. لتحديد الارتباط المباشر ، تحتاج إلى استخدام البيانات المأخوذة من فترة زمنية واحدة (على سبيل المثال ، 2013) ، وعلى العكس - من بيانات مختلفة (2013 و 2014). في الحالة الأولى ، يجب أن تكون قيمة المؤشر أقرب إلى "+1" ، وفي الحالة الثانية - إلى "-1". تشير قيمة المؤشر ، التي تساوي "0" ، إلى عدم وجود علاقة بين البيانات.
العلاقة ليست ثابتة لأن السوقيتغير. من الصعب إيجاد العلاقة العكسية. على سبيل المثال ، غالبًا ما يكون سعر الذهب قبل الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي. يجب احتساب العلاقة لهذا الزوج لكل يوم تداول تقريبًا. يتحرك بعض الأزواج في اتجاهات مختلفة ، وآخرون في اتجاه واحد ، ولكن مع تأخر زمني ، وآخرون - ينسخون بعضهم البعض تمامًا. تتبع ديناميكيات الحركة أفضل مرة كل شهر أو ربع.
يحاول التجار تجنب المراكز الموجودةتوازن فترة زمنية واحدة بعضهم البعض. على سبيل المثال ، يقرر المتداول العمل مع أزواج USD / CHF و EUR / USD ، التي لها علاقة عكسية. عندما يبدأ الدولار / الفرنك في الانخفاض في السعر ، سيرتفع اليورو / دولار.
من الأفضل رفض هذه المجموعات. الربح المكتسب من الجزء الأول قد لا يغطي الخسارة. يجب أن تعتمد استراتيجية التداول على سلسلة من البيانات ذات علاقة مباشرة.
هناك العديد من العملات في الأسواق المالية ،الذي يرتبط مباشرة بالدولار: AUD / USD و GBP / USD و NZD / USD و EUR / USD. يساعد تتبع العلاقة بين أزواج العملات على تقليل مخاطر الخسارة وإعادة توجيه الاستثمارات في الأصول الأخرى في الوقت المناسب.
الكأس غير موجود في السوق المالي.لن تكون أي استراتيجية مربحة طوال الوقت. حتى لو كانت قائمة على ارتباط أزواج العملات. ولكن على المدى القصير ، التداول على أساس علاقة مباشرة أمر ممكن. من الضروري فقط العثور على الأصول ذات درجة عالية من الارتباط (من 0.8) في العام الماضي. إن جوهر تداول الزوج هو العثور على نقاط الاختلافات القصوى في السعر من خلال مؤشر الارتباط لأزواج العملات ، وبيع أصل أكثر تكلفة وشراء أرخص.
الميزة الرئيسية لاستراتيجية تداول الزوج- هذا هو نقص الحمولة على الودائع. تتداخل خسائر أحد الأزواج المترابطة مع الربح من الآخر. وتسمى هذه الإستراتيجية أيضًا التحوط ، حيث يتم فتح المعاملة الثانية بدلاً من الأولى.
الميزة الثانية هي عدم الحاجة إليهاالتحليل الأساسي أو الفني. من الضروري فقط تحديد الاختلاف الأقصى للأزواج وعدم تشتيت الحركة الفوضوية للأسعار. ولكن هذا هو السالب الرئيسي للاستراتيجية. لن يستمر الارتباط بين أزواج العملات بشكل مستمر. من المستحيل تحديد مدته.
عادة ما يتم تداول الفوركس من خلالمنصة خاصة. غالبًا ما يكون MT4 ، وأقل من MT5. للعمل على الإستراتيجية المختارة ، يتم تثبيت مؤشر خاص على النظام الأساسي ، والذي يتراكب مع مخططات أزواج العملات فوق بعضها البعض.
خاصة بالنسبة لتداول الزوج ، يمكنك ذلكاستخدم مؤشر OverLayChart. باستخدامه ، يمكنك تحديد أزواج العملات المرتبطة من الرسوم البيانية. مبدأ العملية على النحو التالي. في نافذة المنصة ، تحتاج إلى فتح الرسم البياني لأي أصل ، على سبيل المثال EUR / USD ، وإرفاق OverLayChart به. في نافذة الإعدادات ، اكتب معلمة SubSymbol اسم الأصل المرتبط ، على سبيل المثال GBP / USD ، وحدد لون أشرطة الأصل الثاني. إذا تم عكس العلاقة بين المعلمات ، فيجب أن يتم ضبط نافذة إعدادات المؤشر في معلمة Mirroring على true ، وإذا كان الخط خاطئًا ، فإن false.
بعد بدء المؤشر ، سيظهر مخططان في نافذة واحدة في وقت واحد بدلاً من واحد. يمكنك العمل معهم بنفس الطريقة كما هو الحال مع جدول منتظم: تغيير اللون والإطار الزمني والقياس.
لمساعدة المتداولين ، بالإضافة إلى المؤشرات ، يمكنك ذلكاستخدم أيضًا المستشارين والنصوص. للعمل على الاستراتيجية التي تمت مناقشتها سابقًا ، يمكنك استخدام البرنامج النصي Correlations ، والذي يسهل من خلاله العثور على أدوات مترابطة. في الإعدادات يجب عليك تحديد:
إذا كان بين الأصول تحتاج إلى إيجاد مباشرةالعلاقة ، ثم سيقوم البرنامج بحساب معامل بيرسون. لتحديد العلاقة العكسية ، يتم حساب معامل Spearman. كلما كانت العلاقة أضعف ، كلما اقتربت القيمة المحسوبة للمؤشر من "0".
البحث عن العلاقة بعد بدء البرنامجيتم تنفيذه لجميع الأدوات المحددة في "مراقبة السوق". يمكن ملاحظة العملية نفسها في الزاوية اليسرى من الشاشة. بمجرد العثور على ارتباط أزواج العملات لبعضها البعض ، سيتم تسجيلها في السجل النهائي. حتى إذا توقف عمله ، سيتم حفظ السجلات. عند الانتهاء من العمل ، يتم إنشاء ملف Correlations.txt ، حيث يتم عرض النتائج. قبل تشغيل البرنامج النصي ، تحتاج إلى تنزيل محفوظات الاقتباسات لجميع الأصول التي سيتم تحليلها.
كاستراتيجية لربط أزواج العملاتتطبق في الممارسة؟ بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى تحديد مداخل المعاملة ، أي العثور على الرسم البياني للأزواج التي تباعدت قدر الإمكان عن بعضها البعض ، وحساب عدد نقاط هذا التناقض. بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد متوسط قيمة هذه الانحرافات. وفقا لهم ، سيتم احتساب ارتباط أزواج العملات. على سبيل المثال ، يبلغ متوسط اختلاف الأصول 80 نقطة. هذا يعني أنه يجب فتح الصفقة التالية عندما يصل الاختلاف إلى 70-80 نقطة.
لا أحد يستطيع أن يتنبأ بتحركات السوق المستقبلية. سوف يتجنب التحليل الأولي الموضح خسارة التداولات.
قواعد التداول على النحو التالي.عند الوصول إلى التناقض المحسوب ، يجب فتح عمليتين في وقت واحد. يجب بيع أصل أغلى (الأصل على الرسم البياني أعلاه) ، ويجب شراء أصل أرخص. تحتاج إلى الخروج من الصفقات بمجرد تقاطع المخططات عند نقطة الصفر.
يمكن تطبيق هذه الإستراتيجية على الأطر الزمنية من 5 دقائق إلى ساعة واحدة. كلما زاد الفارق الزمني ، قل عدد الإشارات ، وزاد ربح معاملة واحدة.
تعتمد استراتيجية التداول هذه على الارتباطأزواج العملات لا تنص على استخدام وقف الخسارة أو جني الأرباح. ولكن يمكنك تأمين نفسك ضد خسائر التناقضات الأخرى بمساعدة الأوامر المعلقة. على سبيل المثال ، فتح التاجر مركزًا لشراء EUR / USD بعد الوصول إلى 80 نقطة من التناقض. أظهر التحليل الأولي أن الفرق الأقصى بين أزواج كان 110 نقطة. لذلك ، يمكنك على الفور فتح أمر معلق لبيع أصل عند الوصول إلى فرق قدره 100 نقطة. نفس الشيء يجب القيام به لزوج أرخص. افتح أمرًا لشراء أصل عند الوصول إلى فرق قدره 100 نقطة.
هذا النوع من التداول يشبه إلى حد كبير الفوركس ، ولكن له خصائصه الخاصة.
إذا كان معامل الارتباط قريبًا من "+1" ، عندئذٍلا يمكن إتمام المعاملات في اتجاه واحد. في حالة حدوث تغييرات سلبية في السوق ، سيحصل التاجر على خسارة مزدوجة. إذا كانت قيمة المعامل هي "-1" ، فيجب ألا تفتح صفقات في اتجاهات مختلفة لنفس السبب. يجب استخدام ميزات التداول بالارتباطات من أجل الصالح. أي ، من أجل التحوط من المخاطر ، إبرام المعاملات على المراكز متعددة الاتجاهات مع ارتباط إيجابي. حتى لو تسببت إحدى الأدوات في خسارة ، فإن الأداة الثانية تضمن خروجًا مربحًا.
مثال:أجرى التاجر صفقة لشراء AUD / USD. بدأ السعر في الانخفاض. في هذه الحالة ، تحتاج إلى إبرام صفقة على الزوج المرتبط NZD / USD للبيع. سيغطي الربح من الأصل الثاني الخسارة من الأصل الأول.
الخيارات الثنائية على أساس ارتباط العملاتالأزواج لديهم خصائصهم الخاصة. على عكس الفوركس ، لا يمكن وضع أمر معلق عليها. أي أنه سيتعين عليك مراقبة التغييرات عبر الإنترنت وإيقاف الصفقة يدويًا.
السمة الثانية للتداول تأتي من الأولى.عند فتح معاملة الخيارات الثنائية ، يجب عليك تحديد الإطار الزمني لها على الفور. لذلك ، تحتاج إلى إجراء اختبار أولي لاستراتيجية التداول على حساب تجريبي أو على تاريخ الرسوم البيانية.
على الإنترنت يمكنك العثور على الجداول التييتم عرض قيم الارتباط المحسوبة لجميع الأدوات الشعبية. من بين أزواج العملات ، لوحظت قيمة معامل قريبة من "+1" لكل من AUD / USD و AUD / NZD و AUD / JPY و AUD / CHF و AUD / CAD و AUD / SGD ، بالإضافة إلى AUD / USD و NZD / USD و GBP / USD و EUR / USD ، وما إلى ذلك. جميع الأصول التي لها نفس العملة في المقام الأول أو الثاني مرتبطة.
من بين السلع علاقة إيجابيةلوحظ في ناقلات الطاقة (النفط والغاز) والمعادن (الذهب والفضة). بالنسبة إلى الأسهم ، ينطبق هذا المبدأ على الأوراق المالية للشركات في نفس الصناعة (على سبيل المثال ، IBM و Microsoft).
يحدث ارتباط زوج العملات عندماحركة الأصول مترابطة. يمكن أن تكون أحادية الاتجاه أو متعددة الاتجاهات أو موازية. أساس أي تغيير في الأسعار هو التفسير الاقتصادي. في التداول في الأسواق المالية ، يمكن استخدام الارتباط للعثور على نقاط الدخول والخروج من التجارة.
جوهر الإستراتيجية التي تقوم على الارتباط ،على النحو التالي: بالنسبة للأصول أحادية الاتجاه ، تحتاج إلى إبرام صفقات في اتجاهات مختلفة ، وللأصول متعددة الاتجاهات - في اتجاه واحد. فقط في هذه الحالة ، يمكنك تجنب مضاعفة الخسائر وتحقيق الربح.
ليس من الضروري استخدام التحوط ، ولكن يجب على كل متداول معرفة القواعد الأساسية للتداول.
