Индексът на относителната якост е сред най-високитепопулярни показатели, използвани от търговците. Той предоставя информация за силата на ценовите движения в диаграмите, откъдето идва и името му. И така, какъв е показателят RSI? Как да го използваме в търговията? Как да разберем какво показва?
Създаден от j.Уелс Уайлдър, относителният индекс на якост (RSI) е осцилатор на импулса, който измерва скоростта и промяната на ценовите движения. Индексът варира между нула и 100. По традиция, според Wilder, RSI показва прекупуван пазар, когато стойността му надхвърля 70 и препродажба, когато е под 30. Сигналите от индикатора RSI могат да предупреждават за обръщане на тенденцията, пресечната точка на централната линия и да определят силата на тенденцията.
Уилдър пише за всичко това в своята книга от 1978 г."Нови концепции в системите за техническа търговия". Заедно с параболичната SAR, индекса за променливост, индекса на люлеенето и индекса CSI той описва показателя RSI - как да го използваме и как да го изчислим. По-специално, авторът е разгледал следните фактори:
Въпреки факта, че индикаторите на "Уайлдър" скоро ще навършат 40 години, те са издържали теста на времето и остават изключително популярни и до днес.
Индикаторът се изчислява по формулата: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), където RS = средна височина / среден спад.
За да се опрости изчислението, индексът е разделен наосновни компоненти: RS, средно повишение и спад. В книгата си, Wilder предложи изчисляване на индекса въз основа на 14 интервали от време. Падането се изразява чрез положителни, а не отрицателни числа.
На първо място, се изчислява средният растеж и средното намаление за 14 периода.
След това изчисленията се основават на предишната средна стойност и текущия спад или растеж:
Този метод на изчисление е техникаизглаждане, подобно на експоненциалната плъзгаща се средна стойност. Това също така означава, че стойностите на индекса стават по-точни, тъй като изчисляващият период се увеличава.
Формулата на Уайлд нормализира RS и го превръщав осцилатора, осцилиращ между нула и 100. В действителност, графиката RS изглежда точно същата като RSI графиката. Стъпката на нормализиране прави откриването на крайности по-лесно, защото индексът е в тесен диапазон. Индексът на относителната якост е 0, когато средната печалба е нула. При RSI с 14 периоди нулева стойност показва, че процентът спада през всичките 14 периода. Растежът отсъстваше. Индексът е 100, когато средната амортизация е нула. Това означава, че курсът нараства през всичките 14 периода. Нямаше падане.
Въз основа на индекса на относителната якост се изчислява стохастичният RSI стохастичен осцилатор:
Осцилаторът свързва RSI ниво с негоминималните и максималните стойности за определен период от време. Във формулата на стохастичния осцилатор стойностите на RSI се заместват за стойностите на курса. По този начин стохастичният RSI е индикатор - второто производно на валутния курс. Значително увеличава броя на сигналите, така че заедно с него трябва да се вземат предвид и други инструменти за технически анализ.
Стандартният брой периоди за индикатора на относителната якост е 14, което означава, че той оценява последните 14 свещи или интервали от време.
Индикаторът сравнява средната печалба със средната загуба и анализира колко от последните 14 свещи са бичи или мечи и анализира размера на всеки свещник.
Например, ако всичките 14 свещи на цените са бичи, тогаваиндексът е 100, а ако всичките 14 свещи са мечи, тогава 0 (или почти 100 и 0). Индексът от 50 ще означава, че последните 7 свещи са били мечи, 7 са били възходящи, а средната печалба и загуба са равни.
Пример 1Екранът по-долу показва диаграмата EUR / USD. Белият подчертан район включва последните 14 свещи. От тях 13 са възходящи и само 1 е мечи, което води до стойност 85.
Пример 2. Снимката на екрана по-долу показва графиката EUR / USD и 3 избрани области с по 14 свещи всяка, за да се разбере как се изчислява относителният индекс на якост.
Както можете да видите, анализът на 14 свещи е доста точен.съответства на стойността на RSI за този период. Независимо от това, показателят е полезен, тъй като намалява времето, необходимо за обработка на данни, и ви позволява да избягвате грешки по време на нестабилното пазарно поведение.
Основната идея е, че когаОтносителната сила Index показва много високи или много ниски стойности (по-голяма от 70 или по-малко от 30), цената показва прекупуване или препродаване. Висок индекс означава, че броят на бичи свещи надделя над броя на мечи. И тъй като разбира се, не е само безкрайно избиване бичи свещ, а след това се разчита на показанията на индикатора RSI за определяне на обръщане на тренда не могат.
Ако 13 от последните 14 свещи бяха възходящи иТъй като индексът далеч надхвърля 70, е вероятно биковете да се оттеглят в близко бъдеще, но не си заслужава да се разчита изцяло на индикатора RSI в своите прогнози. Снимката на екрана по-долу показва два периода, когато той е влязъл в областта на препродажбата (по-малко от 30) и е останал така дълго време. През първия период курсът продължи да пада 16 дни, преди индексът да се върне над 30, а през втория период процентът продължи да пада 8 дни, когато пазарът беше свръхпродаден.
Постоянен период на изчисление на индекса на яркосттаравна на 14, но може да бъде намалена, за да се увеличи чувствителността на индикатора или да се увеличи, за да се намали неговата чувствителност. Един 10-дневен RSI ще достигне нива на надкупуване или препродажба по-бързо от 20-дневен RSI.
Пазарът се счита за свръхбаза, когато стойността на RSIнад 70, и oversold, когато е под 30. Тези традиционни нива също могат да бъдат приспособени, за да отговарят по-добре на изискванията за безопасност или изисквания. Настройването на RSI индикатора чрез увеличаване на надбавката до 80 или понижаване на пренасоченото на 20 ще намали честотата на сигналите. Краткосрочните търговци понякога използват RSI за период от 2 периоди, което ви позволява да търсите надкупен над 80 и препродажба под 20.
Индикаторът за относителна якост не може да бъде използванособено за определяне на вероятните повратни точки. Той също така показва много силни тенденции, когато остава в дългосрочен период на препродажба или свръхбасени.
Как уже было сказано, индекс относительной силы ви позволява да идентифицирате силните тенденции на обменния курс. Това го прави чудесен инструмент за търговия на нива на подкрепа и съпротива на курса. Фигурата показва графиката EUR / USD, а черната хоризонтална линия е широко известно ниво от 1.20 курса, което е нивото на подкрепа и съпротива.
Може да се увери, че цената е няколко пътивръща се на ниво 1.2. За първи път RSI показа стойности от 63 и 57. Това означаваше, че макар тенденцията да е била нагоре, нейната сила е недостатъчна. Силното съпротивление не е лесно да се пробие - е необходима силна тенденция за преодоляването му.
Вторият път курсът се върна на нивосъпротива, RSI беше 71, което показва доста силна възходяща тенденция, но нивото на съпротива се задържа отново. До последната секция, когато RSI показа стойност 76, нивото на съпротива беше преодоляно и RSI нарасна до 85.
Индикатор может служить инструментом для количествена оценка на силата на курса. Търговците, които използват алгоритми за търговия, се нуждаят от такава информация, а показателят за относителната сила е полезен.
Друга област, в която се използва индикаторът RSI, естратегия за идентифициране на повратните точки чрез търсене на различия. Дивергенцията на сигнала, която дава курса, като правило, не се поддържа от основната динамика на цените. Това се потвърждава от следното.
На екрана по-долу са показани две минимуми.По времето на първия, индикаторът е бил 26, а курсът, предшестващ този момент, включвал 8 меча свещи, 3 бика, 3 дожи, процентът намалявал с общо 1,45%. По време на второто ниско ниво RSI показа по-висока стойност от 28, а движението на курса включваше 7 свещи, 5 бичи, 2 дожи и процентът загубил едва 0.96%.
Въпреки че курсът е достигнал нов, по-нисък минимум,динамиката на фона не беше толкова мека, а вторият участък не беше силен. И графикът потвърждава това. Второто ниво има по-висок показател (28 срещу 26), въпреки че курсът показва, че мечките губят сила. Различията често се провалят, двойната дивергенция е по-надеждна.
Андрю Кардуел проектира систематаположителни отрицателни обрати за относителния индекс на якост, които са противоположни на мечи и бичи различия. За разлика от Уайлдър, Cardwell смята, че мечи различия като феномен на пазара на бикове. С други думи, мечи различия представляват възходящ тренд. По подобен начин, бичи несъответствия се възприемат като феномени на пазара и показват низходящ натиск.
Позитивный разворот образуется, когда индикатор достига до по-нисък минимум и курсът представлява по-висок минимум. Ниският минимум не е на ниво свръхпродажби, но някъде между 30 и 50.
Отрицателното обръщане е противоположно положително.RSI представлява по-висок максимум, но скоростта е по-малка. Отново, по-високият обикновено се намира точно под нивото на свръхкупкуване при 50-70.
Индикаторът за относителна якост има тенденцияварира между 40 и 90 на пазар на бикове (uptrend) с нива от 40-50 действащи като подкрепа. Тези диапазони могат да варират в зависимост от параметрите на RSI, силата на тенденцията и променливостта на базовия актив.
От друга страна, индикаторът варира от 10 до 60, когато пазарът е низходящ (downward) с нива от 50-60 като съпротива.
Неуспехът, според автора, есилен знак за предстоящ завой. Това е сигнал, който изпраща RSI индикатор. Описание на следващия му. Неуспешните проверки не зависят от курса. С други думи, те се съсредоточават единствено върху RSI сигнали и игнорират концепцията за отклонение. Неизвестно въртене възниква, когато RSI падне под 30 (свръхпродажба), се покачва над 30, пада до 30 и след това се пробива през предходния максимум. Целта е да се достигнат нива на обратно изкупуване и след това по-висок минимум над нивото на препродажба.
Когато се стига до мечка, се проваля люлкаиндексът се движи над 70, намалява, отскочи, не достига 70 и след това се пробива през предходния минимум. Целта е ниво на свръхкуперизиране, а след това по-ниско ниво под нивата на свръхкупкуване.
Универсален осцилатор RSI индикатор -Ефективността се проверява с времето. Независимо от колебливостта на пазарите, RSI остава толкова актуална днес, колкото в дните на Уилдър. Но времето направи някои корекции. Въпреки че Уайлдър смята, че условията за свръхкупкуване са обратими, се оказа, че тя може да е знак за сила. Мечи разликата все още дава добри сигнали, обаче, търговците трябва да бъдат внимателни по време на силни тенденции, когато това е нормално. Въпреки че концепцията за положителни и негативни обрати донякъде подкопава тълкуването на Уайлдър, нейната логика има смисъл и самият Уайлдър трудно би отказал да обръща повече внимание на ценовото поведение. Положителните и отрицателните обръщания поставят ценовата тенденция на преден план, а индексът на втория, както трябва. Различията между мечките и бичата предпочитат RSI-индикатора. Как да използвате тези инструменти зависи от търговеца.
RSI индикаторът е универсален инструментда се определи силата на тенденцията, да се намерят точки на въртене или да се пробият подпорите и линиите на съпротива. И макар че стойността му може лесно да се предвиди, разглеждайки последните 14 свещи, изготвянето на RSI в диаграмите на курсовете ще добави стабилност и увереност в търговията. Количествената оценка на силата на курса, превеждането му в тълкувателни цифри ще направи възможно по-ефикасно вземане на решения за търговия и избягване на догадки и субективни тълкувания.
