Активы, которые используются при торговле на Finanzmarkt haben eine grundlegende Beziehung. Dies wird am besten von Händlern auf dem Forex- und anderen Finanzmärkten gesehen. Vermögenswerte, die im Handelsfenster platziert werden, wiederholen sich gegenseitig. Mit der Veröffentlichung von Nachrichten über die Verschlechterung des Arbeitsmarktes in der Eurozone wird das EUR / USD-Paar in geringerem Maße an Wert verlieren, gefolgt von GBP / USD. Großbritannien ist, obwohl es für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt hat, immer noch stark davon abhängig.
Korrelation ist ein Begriff für Trend.wechselt zwischen den Datenreihen. Veränderungen in einem Markt beeinflussen die Dynamik eines anderen. Daher verwenden Händler häufig den Korrelationsindikator für Währungspaare während des Handels.
Die Korrelation von Währungspaaren kann sich bewegen und direkt sein. Der erste gibt genauere Ergebnisse. Bei direkter Korrelation bewegen sich beide Indikatoren synchron und gegenläufig in entgegengesetzte Richtungen.
Betrachten Sie die Situation am Beispiel des Handels mit zweiWährungspaare: USD / CHF und EUR / USD. Ein Händler handelt mit dem Instrument USD / CHF. Wenn die Ergebnisse der technischen Analyse zeigen, dass eine direkte Beziehung zwischen den beiden Indikatoren besteht, können Sie Positionen in verschiedene Richtungen eröffnen. Die Kenntnis der Beziehung verringert die Anzahl der Zufallssignale. Zuverlässige Ergebnisse können jedoch nur erzielt werden, wenn mit einer großen Datenmenge gearbeitet wird. Das Verschieben oder die inverse Korrelation von Währungspaaren wird in einem verschobenen Datensatz zeitlich angezeigt. Die heutige Veränderung des USD / CHF-Kurses spiegelt die zukünftige Entwicklung des EUR / USD-Paares wider. Je detaillierter die Informationen sind, desto einfacher ist es, eine Strategie darauf aufzubauen.
Sie können die Korrelation von Währungspaaren mit berechnenmit einem speziellen Programm, das aus dem Internet oder in Excel heruntergeladen wurde. Die integrierte CORREL-Funktion spiegelt die Beziehung zweier Datensätze wider. Um die direkte Korrelation zu bestimmen, müssen Sie Daten verwenden, die aus einem Zeitintervall stammen (z. B. 2013) und umgekehrt - aus verschiedenen (2013 und 2014). Im ersten Fall sollte der Wert des Indikators näher bei "+1" und im zweiten bei "-1" liegen. Der Wert des Indikators gleich "0" zeigt das Fehlen einer Beziehung zwischen den Daten an.
Die Beziehung ist nicht konstant, weil der Marktändert sich. Es ist schwieriger, die inverse Korrelation zu finden. Beispielsweise liegt der Goldpreis häufig über dem GBP / USD. Die Beziehung für dieses Paar muss für fast jeden Handelstag berechnet werden. Einige Paare bewegen sich in unterschiedliche Richtungen, andere in eine Richtung, jedoch zeitversetzt, und andere - kopieren sich gegenseitig vollständig. Verfolgen Sie die Dynamik der Bewegung ist besser einmal im Monat oder Quartal.
Händler versuchen Positionen zu meiden, die in sindeine Zeitspanne balancieren sich gegenseitig aus. Zum Beispiel entscheidet sich ein Händler, mit Paaren USD / CHF und EUR / USD zu arbeiten, die eine umgekehrte Beziehung haben. Wenn USD / CHF zu fallen beginnt, steigt EUR / USD.
Es ist besser, solche Kombinationen abzulehnen. Der Gewinn aus dem ersten Teil deckt den Verlust möglicherweise nicht ab. Eine Handelsstrategie sollte auf einer Reihe von Daten mit einer direkten Beziehung basieren.
Es gibt verschiedene Währungen auf den Finanzmärkten,Welche Korrelation zum Dollar besteht direkt: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD und EUR / USD. Die Verfolgung der Beziehung zwischen Währungspaaren hilft, das Verlustrisiko zu verringern und Investitionen in andere Vermögenswerte rechtzeitig umzuleiten.
Der Gral existiert nicht auf dem Finanzmarkt.Keine Strategie wird die ganze Zeit rentabel sein. Auch wenn es auf der Korrelation von Währungspaaren beruht. Kurzfristig ist jedoch ein Handel auf der Grundlage einer direkten Beziehung möglich. Es ist nur erforderlich, Vermögenswerte mit einem hohen Korrelationsgrad (von 0,8) für das letzte Jahr zu finden. Die Essenz des Paarhandels besteht darin, die Punkte maximaler Preisunterschiede durch den Korrelationsindikator von Währungspaaren zu finden, einen teureren Vermögenswert zu verkaufen und einen billigeren zu kaufen.
Der Hauptvorteil der Pair-Trading-Strategie- Dies ist die fehlende Belastung der Kaution. Die Verluste eines der korrelierten Paare überschneiden sich mit dem Gewinn des anderen. Diese Strategie wird auch als Hedging bezeichnet, da die zweite Transaktion im Gegensatz zur ersten Transaktion eröffnet wird.
Второе преимущество – отсутствие потребности в grundlegende oder technische Analyse. Es ist nur notwendig, die maximale Divergenz von Paaren zu bestimmen und sich nicht von der chaotischen Preisbewegung ablenken zu lassen. Dies ist jedoch das Hauptminus der Strategie. Die Korrelation zwischen Währungspaaren wird nicht kontinuierlich fortgesetzt. Es ist unmöglich, seine Dauer zu bestimmen.
Der Devisenhandel wird normalerweise über abgewickeltspezielle Plattform. Meistens ist es MT4, seltener MT5. Um an der gewählten Strategie zu arbeiten, ist auf der Plattform ein spezieller Indikator installiert, der die Diagramme der Währungspaare übereinander legt.
Speziell für den Handel mit Paaren können SieVerwenden Sie den OverLayChart-Indikator. Damit können Sie die korrelierten Währungspaare aus den Diagrammen ermitteln. Das Funktionsprinzip ist wie folgt. Im Plattformfenster müssen Sie das Diagramm eines beliebigen Vermögenswerts, z. B. EUR / USD, öffnen und OverLayChart daran anhängen. Schreiben Sie im Einstellungsfenster den Parameter SubSymbol in den Namen des korrelierten Vermögenswerts, z. B. GBP / USD, und wählen Sie die Farbe der Balken des zweiten Vermögenswerts aus. Wenn die Beziehung zwischen den Parametern umgekehrt ist, sollte im Fenster für die Anzeigeeinstellungen im Parameter Mirroring der Wert true festgelegt werden, und wenn die Zeile false ist, false.
Nach dem Start des Indikators werden in einem Fenster zwei Diagramme anstelle von einem gleichzeitig angezeigt. Sie können damit wie mit einem regulären Zeitplan arbeiten: Farbe, Zeitrahmen und Skalierung ändern.
Um den Händlern zusätzlich zu den Indikatoren zu helfen, können SieVerwenden Sie auch Berater und Skripte. Um an der zuvor diskutierten Strategie zu arbeiten, können Sie das Korrelationsskript verwenden, mit dem sich leicht voneinander abhängige Werkzeuge finden lassen. In den Einstellungen sollten Sie angeben:
Wenn zwischen Vermögenswerten müssen Sie eine direkte findenBeziehung, dann berechnet das Programm den Pearson-Koeffizienten. Um die inverse Beziehung zu bestimmen, wird der Spearman-Koeffizient berechnet. Je schwächer die Beziehung ist, desto näher kommt der berechnete Wert des Indikators "0".
Nach dem Programmstart erfolgt die BeziehungssucheDurchführung aller im "Market Watch" genannten Instrumente. Der Prozess selbst kann in der linken Ecke des Bildschirms beobachtet werden. Sobald die Korrelation der Währungspaare zueinander gefunden wird, werden diese im Terminalprotokoll erfasst. Auch wenn seine Arbeit unterbrochen wird, werden die Aufzeichnungen gespeichert. Nach Abschluss der Arbeit wird die Datei Correlations.txt generiert, in der die Ergebnisse angezeigt werden. Bevor Sie das Skript ausführen, müssen Sie den Angebotsverlauf aller zu analysierenden Assets herunterladen.
Als Strategie zur Korrelation von Währungspaarenin der Praxis angewendet? Zunächst müssen Sie die Eingänge zur Transaktion bestimmen, dh in der Tabelle die Paare finden, die so weit wie möglich voneinander abweichen, und die Anzahl der Punkte dieser Diskrepanz berechnen. Als nächstes müssen Sie den Durchschnittswert dieser Abweichungen bestimmen. Demnach wird die Korrelation von Währungspaaren berechnet. Beispielsweise beträgt die durchschnittliche Abweichung der Vermögenswerte 80 Punkte. Dies bedeutet, dass der nächste Deal eröffnet werden muss, wenn die Divergenz 70-80 Punkte erreicht.
Niemand kann zukünftige Marktbewegungen vorhersagen. Die beschriebene vorläufige Analyse vermeidet den Verlust von Trades.
Handelsregeln sind wie folgt.Bei Erreichen der berechneten Diskrepanz müssen zwei Transaktionen gleichzeitig geöffnet werden. Ein teurerer Vermögenswert (der in der obigen Tabelle) muss verkauft werden, und ein billigerer sollte gekauft werden. Sie müssen die Trades beenden, sobald sich die Charts am Nullpunkt schneiden.
Diese Strategie kann in Zeiträumen von 5 Minuten bis zu einer Stunde angewendet werden. Je größer der Zeitunterschied ist, desto weniger Signale gibt es und desto größer ist der Gewinn einer Transaktion.
Diese Handelsstrategie basiert auf KorrelationWährungspaare sehen keine Verwendung von Stop-Loss oder Gewinnmitnahmen vor. Mit ausstehenden Aufträgen können Sie sich jedoch gegen Verluste weiterer Unstimmigkeiten versichern. Zum Beispiel eröffnete ein Händler eine Position zum Kauf von EUR / USD, nachdem er 80 Diskrepanzpunkte erreicht hatte. Eine vorläufige Analyse ergab, dass der maximale Unterschied zwischen den Paaren 110 Punkte betrug. Daher können Sie sofort eine ausstehende Bestellung für den Verkauf eines Vermögenswerts eröffnen, wenn eine Differenz von 100 Punkten erreicht ist. Das gleiche muss für ein billigeres Paar getan werden. Öffnen Sie einen Auftrag zum Kauf eines Vermögenswerts, wenn eine Differenz von 100 Punkten erreicht ist.
Diese Art des Handels ist Forex sehr ähnlich, hat aber seine eigenen Eigenschaften.
Wenn der Korrelationskoeffizient nahe bei "+1" liegt, dannTransaktionen in eine Richtung können nicht abgeschlossen werden. Bei negativen Marktveränderungen erhält der Händler einen doppelten Verlust. Wenn der Wert des Koeffizienten "-1" ist, sollten Sie aus demselben Grund keine Geschäfte in verschiedene Richtungen eröffnen. Merkmale des Handels durch Korrelationen sollten zum Wohle genutzt werden. Das heißt, um Risiken abzusichern, schließen Sie Transaktionen auf multidirektionalen Positionen mit einer positiven Korrelation ab. Selbst wenn ein Tool einen Verlust bringt, garantiert das zweite einen profitablen Ausstieg.
Ein Beispiel:Händler machte einen Deal, um AUD / USD zu kaufen. Der Preis begann zu sinken. In diesem Fall müssen Sie einen Deal für das zum Verkauf stehende korrelierte Paar NZD / USD abschließen. Der Gewinn aus dem zweiten Vermögenswert deckt den Verlust aus dem ersten.
Binäre Optionen basierend auf WährungskorrelationPaare haben ihre eigenen Eigenschaften. Im Gegensatz zu Forex kann für sie keine ausstehende Bestellung festgelegt werden. Das heißt, Sie müssen die Änderungen online beobachten und den Deal manuell beenden.
Das zweite Merkmal des Handels kommt vom ersten.Wenn Sie eine Transaktion mit binären Optionen öffnen, müssen Sie sofort deren Zeitrahmen angeben. Daher müssen Sie vorläufige Tests der Handelsstrategie auf einem Demo-Konto oder in der Geschichte der Charts durchführen.
Im Internet finden Sie Tabellen, in denenDie berechneten Korrelationswerte für alle gängigen Tools werden angezeigt. Unter den Währungspaaren wird ein Koeffizientenwert nahe „+1“ für AUD / USD und AUD / NZD, AUD / JPY und AUD / CHF, AUD / CAD und AUD / SGD sowie AUD / USD und NZD / USD, GBP beobachtet / USD und EUR / USD usw. Korreliert sind alle Vermögenswerte, in denen sich an erster oder zweiter Stelle dieselbe Währung befindet.
Unter den Waren eine positive Beziehungbeobachtet in Energieträgern (OIL und GAS) und Metallen (GOLD und SILBER). Für Aktien gilt dieses Prinzip für Wertpapiere von Unternehmen derselben Branche (z. B. IBM und Microsoft).
Währungspaarkorrelation tritt auf, wennVermögensbewegung ist miteinander verbunden. Es kann unidirektional, multidirektional oder parallel sein. Grundlage jeder Preisänderung ist die wirtschaftliche Auslegung. Beim Handel an Finanzmärkten kann die Korrelation verwendet werden, um Einstiegspunkte für einen Handel zu finden und diesen zu verlassen.
Die Essenz der Strategie, die auf Korrelation basiert,besteht aus Folgendem: Für unidirektionale Vermögenswerte ist es erforderlich, Transaktionen in verschiedene Richtungen abzuschließen, und für multidirektionale Vermögenswerte - in einer. Nur in diesem Fall können Sie doppelte Verluste vermeiden und Gewinne erzielen.
Eine Absicherung ist nicht erforderlich, aber jeder Händler sollte die Grundregeln des Handels kennen.
