Sredstva korištena pri trgovanjufinancijsko tržište imaju temeljni odnos. To najbolje vide trgovci na Forexu i drugim financijskim tržištima. Imovina koja se nalazi u prozoru za trgovanje ponavlja međusobno kretanje. Objavljivanjem vijesti o pogoršanju pokazatelja na tržištu rada u eurozoni, par EUR / USD počet će padati u cijeni, nakon čega slijedi GBP / USD, ali u manjoj mjeri. Iako je Velika Britanija izglasala izlazak iz Europske unije, još uvijek je uvelike ovisna o njoj.
Korelacija je pojam za trendpromjene između serija podataka. Promjene na jednom tržištu utječu na dinamiku kretanja drugog. Stoga trgovci često koriste pokazatelj korelacije valutnog para tijekom trgovanja.
Korelacija valutnih parova može biti pokretna i izravna. Prva daje preciznije rezultate. U slučaju izravne korelacije, oba se pokazatelja kreću sinkrono, a u suprotnom slučaju u suprotnim smjerovima.
Razmotrimo situaciju na primjeru trgovanja dvavalutni parovi: USD / CHF i EUR / USD. Trgovac trguje instrumentom USD / CHF. Ako rezultati tehničke analize pokažu da postoji izravna veza između dva pokazatelja, tada možete otvoriti pozicije u različitim smjerovima. Poznavanje odnosa smanjuje količinu slučajnih signala. No pouzdani rezultati mogu se postići samo kada se radi s velikom količinom podataka. Premještanje ili inverzna korelacija valutnih parova pojavljuje se tijekom vremena na pomaknutom skupu podataka. Promjena tečaja USD / CHF danas odražava kretanje para EUR / USD u budućnosti. Što su informacije detaljnije, to je lakše na njima izgraditi strategiju.
Možete izračunati korelaciju valutnih parova sapomoću posebnog programa preuzetog s Interneta ili u Excelu. Ugrađena funkcija CORREL odražava odnos dva skupa podataka. Da biste odredili izravnu korelaciju, trebate koristiti podatke uzete iz jednog vremenskog intervala (na primjer, 2013.), a za obrnuto - iz različitih (2013. i 2014.). U prvom slučaju, vrijednost pokazatelja trebala bi biti bliža "+1", au drugom - "-1". Vrijednost pokazatelja jednaka "0" ukazuje na to da ne postoji veza između podataka.
Veza nije konstantna jer tržištepromjene. Teže je pronaći obrnutu korelaciju. Primjerice, cijena zlata najčešće je ispred GBP / USD. Odnos za ovaj par mora se izračunati gotovo za svaki trgovački dan. Neki se parovi kreću u različitim smjerovima, drugi - u jednom, ali s vremenskim kašnjenjem, a treći se međusobno potpuno kopiraju. Bolje je pratiti dinamiku kretanja jednom mjesečno ili kvartalno.
Trgovci pokušavaju izbjeći pozicije koje jesuisti vremenski interval protuteže jedni drugima. Na primjer, trgovac odlučuje raditi s parovima USD / CHF i EUR / USD koji imaju obrnut odnos. Kada USD / CHF počne padati u cijeni, EUR / USD će rasti.
Bolje je odbiti takve kombinacije. Dobit primljena s prvog mjesta ne mora pokriti gubitak. Strategija trgovanja trebala bi se temeljiti na skupu podataka s izravnom vezom.
Postoji nekoliko valuta na financijskim tržištima,što korelira izravno s dolarom: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD i EUR / USD. Praćenje odnosa između valutnih parova pomaže na vrijeme smanjiti rizik od gubitka i preusmjeriti ulaganja u drugu imovinu.
Na financijskom tržištu nema grala.Nijedna strategija neće biti profitabilna cijelo vrijeme. Čak i ako se temelji na korelaciji valutnih parova. No, kratkoročno je moguće trgovati na temelju izravnog odnosa. Samo trebate pronaći sredstva s visokim stupnjem korelacije (od 0,8) za prošlu godinu. Suština trgovanja u paru je pronaći pokazatelje maksimalne razlike u cijenama kroz indikator korelacije valutnih parova, prodati skuplju imovinu i kupiti jeftiniju.
Glavna prednost strategije trgovanja u paru- ovo je nepostojanje opterećenja na polog. Gubici jednog koreliranog para preklapaju se s dobicima drugog. Ova se strategija naziva i zaštitom od zaštite jer se druga trgovina otvara za razliku od prve.
Druga prednost je odsutnost potrebe zatemeljna ili tehnička analiza. Potrebno je samo utvrditi maksimalnu divergenciju parova i ne smetati vam kaotično kretanje cijena. Ali to je ujedno i glavni nedostatak strategije. Korelacija između valutnih parova neće se nastaviti cijelo vrijeme. Nemoguće je odrediti njegovo trajanje.
Forex trgovanje obično se vrši putemposebna platforma. Najčešće je to MT4, rjeđe MT5. Za rad na odabranoj strategiji na platformi je instaliran poseban indikator koji super postavlja grafikone valutnih parova jedan na drugi.
Možete posebno trgovati parovima koji trguju parovimaupotrijebite indikator OverLayChart. Pomoću njega se mogu utvrditi korelirani valutni parovi na grafikonima. Princip rada je sljedeći. U prozoru platforme morate otvoriti grafikon bilo koje imovine, na primjer EUR / USD, i na nju priložiti OverLayChart. U prozoru postavki navedite parametar SubSymbol, naziv povezanog sredstva, na primjer GBP / USD, i odaberite boju traka drugog sredstva. Ako je odnos između parametara inverzan, tada u prozor postavki indikatora, u parametar Mirroring, napišite true, a ako je izravni - false.
Nakon pokretanja indikatora, u jednom će se prozoru umjesto jednog pojaviti dvije karte. S njima možete raditi na isti način kao i sa uobičajenim grafikonom: promijenite boju, vremenski okvir, ljestvicu.
Pomoći trgovcima, pored pokazatelja, možete i vitakođer koristiti savjetnike i skripte. Za rad sa strategijom o kojoj smo ranije razgovarali možete koristiti skriptu Korelacije pomoću koje je lako pronaći međuovisne alate. U postavkama koje biste trebali postaviti:
Ako trebate pronaći ravnu liniju između sredstavaodnos, tada će program izračunati Pearsonov koeficijent. Da bi se odredio inverzni odnos, izračunava se Spearmanov koeficijent. Što je odnos slabiji, to je izračunata vrijednost pokazatelja bliža "0".
Nakon pokretanja programa, pronalaženja vezeprovodi se za sve instrumente navedene u "Promatranju tržišta". Sam postupak se može promatrati u lijevom kutu zaslona. Čim se nađe međusobna korelacija valutnih parova, oni će se zabilježiti u dnevnik terminala. Čak i ako se njegov rad prekine, zapisi će biti spremljeni. Po završetku posla generira se datoteka Correlations.txt koja prikazuje dobivene rezultate. Prije pokretanja skripte morate učitati povijest citata svih sredstava koja će se analizirati.
Kao strategija za korelaciju valutnih parovaprimijeniti u praksi? Prije svega, trebate odlučiti o unosima u posao, odnosno pronaći na grafikonu parove koji su se međusobno što više razišli i izbrojati broj bodova ove divergencije. Dalje, trebate odrediti prosječnu vrijednost ovih odstupanja. Korelacija valutnih parova izračunavat će se pomoću njih. Na primjer, prosječna varijansa imovine je 80 pipsa. To znači da će sljedeću trgovinu trebati otvoriti kada divergencija dosegne 70-80 pipsa.
Nitko ne može predvidjeti kretanje tržišta u budućnosti. Opisana preliminarna analiza omogućit će izbjegavanje neisplativih trgovina.
Pravila trgovanja su sljedeća.Kada se postigne izračunato odstupanje, morate otvoriti dvije ponude odjednom. Treba prodati skuplju imovinu (onu koja se nalazi na vrhu grafikona), a kupiti jeftiniju imovinu. Iz trgovina morate izaći čim se grafikoni presijeku u nultoj točki.
Ova se strategija može koristiti u vremenskim okvirima od 5 minuta do jednog sata. Što je veća vremenska razlika, to će biti manje signala i veći će dobitak jedne trgovine.
Ova strategija trgovanja temelji se na korelacijivalutni parovi ne predviđaju upotrebu stop-gubitaka ili preuzimanja dobiti. Ali možete se osigurati od gubitaka daljnjih divergencija korištenjem naloga na čekanju. Na primjer, trgovac je otvorio poziciju za kupnju EUR / USD kad dosegne 80 bodova divergencije. Preliminarna analiza pokazala je da je maksimalna razlika između parova bila 110 bodova. Stoga možete odmah otvoriti nalog na prodaju za prodaju imovine kada se postigne razlika od 100 bodova. Isto bi trebalo učiniti i za jeftiniji par. Otvorite nalog za kupnju sredstva kada se postigne razlika od 100 bodova.
Ova vrsta trgovanja vrlo je slična "Forexu", ali ima svoje osobine.
Ako je koeficijent korelacije blizu "+1", tadane mogu se zaključivati transakcije u jednom smjeru. U slučaju negativnih promjena na tržištu, trgovac će pretrpjeti dvostruki gubitak. Ako je vrijednost koeficijenta "-1", iz istog razloga ne biste trebali otvarati ponude u različitim smjerovima. Posebnosti trgovanja korelacijama treba koristiti zauvijek Odnosno, kako biste se zaštitili od rizika, zaključite poslove na višesmjernim pozicijama s pozitivnom korelacijom. Čak i ako jedan instrument napravi gubitak, drugi jamči profitabilni izlazak.
Primjer:trgovac je sklopio ugovor o kupnji AUD / USD. Cijena je počela opadati. U tom slučaju morate sklopiti prodaju na koreliranom paru NZD / USD. Dobitak na drugom sredstvu pokrivat će gubitak na prvom sredstvu.
Binarne opcije temeljene na valutnoj korelacijiparovi imaju svoje osobine. Za razliku od "Forexa", na njima se ne može staviti nalog na čekanju. Odnosno, morat ćete promatrati promjene na mreži i ručno zaustaviti transakciju.
Druga značajka trgovine dolazi iz prve.Prilikom otvaranja ponude za binarne opcije morate odmah naznačiti njegov vremenski okvir. Stoga je potrebno provesti preliminarno testiranje strategije trgovanja na demo računu ili na povijesti karata.
Na Internetu možete pronaći tablice u kojimapredstavljene su izračunate vrijednosti korelacije za sve popularne instrumente. Među valutnim parovima vrijednost koeficijenta blizu "+1" uočava se za AUD / USD i AUD / NZD, AUD / JPY i AUD / CHF, AUD / CAD i AUD / SGD, kao i AUD / USD i NZD / USD , GBP / USD i EUR / USD itd. U korelaciji su sva sredstva koja imaju istu valutu na prvom ili drugom mjestu.
Među robom postoji pozitivan odnosuočeno u nosačima energije (ULJE i PLIN) i metalima (ZLATO i SREBRNO). Za dionice, ovo se načelo odnosi na vrijednosne papire tvrtki iz iste industrije (na primjer, IBM i Microsoft).
Korelacija valutnih parova događa se kadakretanje imovine je međusobno povezano. Može biti jednosmjerna, višesmjerna ili paralelna. Svaka promjena cijene temelji se na ekonomskoj interpretaciji. U trgovanju na financijskim tržištima, korelacija se može koristiti za pronalaženje ulaznih i izlaznih točaka trgovine.
Suština strategije koja se temelji na korelaciji,je kako slijedi: za jednosmjernu imovinu trebate sklapati poslove u različitim smjerovima, a za višesmjernu imovinu - u jednom. Samo u ovom slučaju možete izbjeći dvostruke gubitke i ostvariti dobit.
Nije potrebno koristiti zaštitu, ali svaki trgovac trebao bi znati osnovna pravila trgovanja.
