Eiendeler brukt i handel medfinansmarked, har et grunnleggende forhold. Dette sees best av handelsmenn i Forex og andre finansmarkeder. Eiendeler som plasseres i handelsvinduet gjentar bevegelsen til hverandre. Med utgivelsen av nyheter om forverringen av arbeidsmarkedet i eurosonen, vil paret EUR / USD begynne å synke i pris, etterfulgt av GBP / USD, men i mindre grad. Selv om Storbritannia stemte for å gå ut av EU, er Storbritannia fortsatt veldig avhengig av det.
Korrelasjon er en betegnelse for trend.endringer mellom dataserier. Endringer i ett marked påvirker dynamikken i et annet. Derfor bruker handelsmenn ofte korrelasjonsindikatoren for valutapar ved handel.
Korrelasjon av valutapar kan være bevegelige og direkte. Den første gir mer nøyaktige resultater. Ved direkte korrelasjon beveger begge indikatorene seg synkront og motsatt i motsatte retninger.
Vurder situasjonen på eksempelet med handel tovalutapar: USD / CHF og EUR / USD. En næringsdrivende handler instrumentet USD / CHF. Hvis resultatene fra den tekniske analysen viser at det er en direkte sammenheng mellom de to indikatorene, kan du åpne posisjoner i forskjellige retninger. Når du kjenner forholdet, reduseres antall tilfeldige signaler. Men pålitelige resultater kan bare oppnås når du arbeider med et stort utvalg av data. Bevegelse eller invers korrelasjon av valutapar vises i tid på et forskjøvet datasett. Endringen i USD / CHF-kursen i dag gjenspeiler bevegelsen til EUR / USD-paret i fremtiden. Jo mer detaljert informasjonen er, jo lettere er det å bygge en strategi på den.
Рассчитать корреляцию валютных пар можно с ved hjelp av et spesielt program lastet ned fra Internett, eller i Excel. Den innebygde CORREL-funksjonen gjenspeiler forholdet mellom to datasett. For å bestemme den direkte korrelasjonen, må du bruke data hentet fra ett tidsintervall (for eksempel 2013), og for det motsatte - fra forskjellige (2013 og 2014). I det første tilfellet bør verdien på indikatoren være nærmere "+1", og i det andre - til "-1". Verdien på indikatoren, lik "0", indikerer fraværet av et forhold mellom dataene.
Взаимосвязь не постоянна, поскольку рынок er i endring. Det er vanskeligere å finne den inverse korrelasjonen. For eksempel er prisen på gull ofte foran GBP / USD. Forholdet for dette paret må beregnes for nesten hver handelsdag. Noen par beveger seg i forskjellige retninger, andre i en, men med en tidsforsinkelse, og andre - kopier hverandre fullstendig. Spor dynamikken i bevegelsen er bedre en gang i måneden eller kvartalet.
Næringsdrivende prøver å unngå posisjoner som er ien tidsperiode balansere hverandre. For eksempel bestemmer en næringsdrivende å jobbe med par USD / CHF og EUR / USD, som har et omvendt forhold. Når USD / CHF begynner å falle i pris, vil EUR / USD stige.
Det er bedre å nekte slike kombinasjoner. Fortjeneste opptjent fra den første delen kan ikke dekke tapet. En handelsstrategi bør være basert på en rekke data med direkte forhold.
Det er flere valutaer i finansmarkedene,hvilken korrelasjon med dollaren er direkte: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD og EUR / USD. Å spore forholdet mellom valutapar hjelper med å redusere risikoen for tap og rettidig omdirigere investeringer i andre eiendeler.
Gralen eksisterer ikke i finansmarkedet.Ingen strategi vil være lønnsom hele tiden. Selv om det er basert på korrelasjonen mellom valutapar. Men på kort sikt er handel basert på et direkte forhold mulig. Det er bare nødvendig å finne eiendeler med høy grad av korrelasjon (fra 0,8) for det siste året. Essensen av parhandel er å finne poengene med maksimale prisavvik gjennom korrelasjonsindikatoren for valutapar, selge en dyrere eiendel og kjøpe en billigere.
Den største fordelen med parhandelsstrategien- dette er mangelen på belastningen på innskuddet. Tap av ett av de korrelerte parene overlapper hverandre med overskuddet fra det andre. Denne strategien kalles også sikring, siden den andre transaksjonen åpnes i motsetning til den første.
Второе преимущество – отсутствие потребности в grunnleggende eller teknisk analyse. Det er bare nødvendig å bestemme maksimal avvik mellom par og ikke bli distrahert av den kaotiske bevegelsen av priser. Men dette er hovedminuset i strategien. Korrelasjonen mellom valutapar vil ikke fortsette kontinuerlig. Det er umulig å bestemme varigheten.
Forex trading blir vanligvis gjennomførtspesiell plattform. Oftest er det MT4, sjeldnere MT5. For å jobbe med den valgte strategien, er det installert en spesiell indikator på plattformen, som legger over diagrammer over valutapar på toppen av hverandre.
Spesielt for trading par kan du gjøre detbruk OverLayChart-indikatoren. Ved å bruke den kan du bestemme de korrelerte valutaparene fra diagrammene. Prinsippet om drift er som følger. I plattformvinduet må du åpne oversikten over en hvilken som helst eiendel, for eksempel EUR / USD, og knytte OverLayChart til den. Skriv inn SubSymbol-parameteren i innstillingsvinduet navnet på den korrelerte eiendelen, for eksempel GBP / USD, og velg fargen på stolpene til den andre eiendelen. Hvis forholdet mellom parametrene er omgjort, bør du i indikatorinnstillingsvinduet i Mirroring-parameteren spesifisere true, og hvis linjen er direkte, falsk.
Etter at indikatoren er lansert, vises to diagrammer i ett vindu samtidig i stedet for et. Du kan jobbe med dem på samme måte som med en vanlig plan: endre farge, tidsramme, skala.
For å hjelpe handelsmenn, i tillegg til indikatorer, kan du detbruk også rådgivere og manus. For å jobbe med den tidligere omtalte strategien, kan du bruke Correlations-skriptet, som det er lett å finne gjensidig avhengige verktøy med. I innstillingene bør du spesifisere:
Hvis mellom eiendeler må du finne en direkteforhold, så vil programmet beregne Pearson-koeffisienten. For å bestemme det omvendte forholdet, beregnes Spearman-koeffisienten. Jo svakere forholdet er, jo nærmere blir den beregnede verdien til indikatoren "0".
Etter å ha startet programmet, søker du etter forholdetutført på alle instrumenter som er spesifisert i "Market Watch". Selve prosessen kan observeres i venstre hjørne av skjermen. Så snart korrelasjonen mellom valutaparene til hverandre er funnet, vil de bli registrert i terminalloggen. Selv om arbeidet hans blir avbrutt, vil postene bli lagret. Når arbeidet er fullført, genereres filen Correlations.txt, der resultatene vises. Før du kjører skriptet, må du laste ned anførshistorikk for alle eiendeler som vil bli analysert.
Som en strategi for korrelasjon av valutaparbrukt i praksis? Først av alt, må du bestemme inngangene til transaksjonen, det vil si, finne på diagrammet parene som skilte seg så mye som mulig fra hverandre, og beregne antall poeng for dette avviket. Deretter må du bestemme gjennomsnittsverdien på disse avvikene. I følge dem vil korrelasjonen mellom valutapar bli beregnet. For eksempel er gjennomsnittlig avvik mellom eiendeler 80 poeng. Dette betyr at neste avtale må åpnes når avviket når 70-80 poeng.
Ingen kan forutsi fremtidige markedsbevegelser. Den beskrevne foreløpige analysen vil unngå å miste handler.
Handelsregler er som følger.Når du har nådd det beregnede avviket, må to transaksjoner åpnes samtidig. En dyrere eiendel (den på diagrammet over) må selges, og en billigere bør kjøpes. Du må gå ut av bransjene så snart kartene krysser hverandre i nullpunktet.
Denne strategien kan brukes på tidsrammer fra 5 minutter til en time. Jo større tidsforskjell, jo mindre signaler vil det være, og desto større er gevinsten ved en transaksjon.
Denne handelsstrategien er basert på korrelasjonvalutapar sørger ikke for bruk av stopptap eller tar fortjeneste. Men du kan forsikre deg mot tap av ytterligere avvik ved hjelp av ventende ordrer. For eksempel åpnet en handelsmann en posisjon til å kjøpe EUR / USD etter å ha nådd 80 poeng av avvik. En foreløpig analyse viste at den maksimale forskjellen mellom parene var 110 poeng. Derfor kan du øyeblikkelig åpne en ventende ordre for salg av en eiendel når en forskjell på 100 poeng er nådd. Det samme må gjøres for et billigere par. Åpne en ordre om å kjøpe en eiendel når en differanse på 100 poeng er nådd.
Denne typen handel er veldig lik Forex, men har sine egne egenskaper.
Hvis korrelasjonskoeffisienten er nær "+1", datransaksjoner i en retning kan ikke avsluttes. Ved negative endringer i markedet vil den næringsdrivende motta et dobbelt tap. Hvis verdien til koeffisienten er “-1”, bør du ikke åpne avtaler i forskjellige retninger av samme grunn. Funksjoner ved handel ved korrelasjoner bør brukes til fordel. Det vil si for å sikre risiko, avslutte transaksjoner på multidireksjonsposisjoner med en positiv korrelasjon. Selv om det ene verktøyet gir tap, garanterer det andre en lønnsom exit.
Et eksempel:handelsmann gjorde en avtale om å kjøpe AUD / USD. Prisen begynte å synke. I dette tilfellet må du inngå en avtale på det korrelerte paret NZD / USD for salg. Fortjeneste fra den andre eiendelen vil dekke tapet fra det første.
Binære opsjoner basert på valutakorrelasjonPar har sine egne egenskaper. I motsetning til Forex, kan en pågående ordre ikke settes på dem. Det vil si at du må følge endringene på nettet og stoppe avtalen manuelt.
Den andre funksjonen ved handel kommer fra den første.Når du åpner en transaksjon med binære opsjoner, må du umiddelbart angi tidsrammen. Derfor må du gjennomføre en foreløpig testing av handelsstrategien på en demokonto eller historikken til diagrammer.
På Internett kan du finne tabeller derDe beregnede korrelasjonsverdiene for alle populære verktøy presenteres. Blant valutapar observeres en koeffisientverdi nær “+1” for AUD / USD og AUD / NZD, AUD / JPY og AUD / CHF, AUD / CAD og AUD / SGD, samt AUD / USD og NZD / USD, GBP / USD og EUR / USD, etc. Korrelert er alle eiendeler der den samme valutaen ligger på første eller andre plass.
Blant varene et positivt forholdobservert i energibærere (OLJE og GASS) og metaller (GULL og SØLV). For aksjer gjelder dette prinsippet for verdipapirer i selskaper i samme bransje (for eksempel IBM og Microsoft).
Korrelasjon av valutapar oppstår nårkapitalbevegelse er sammenkoblet. Det kan være ensrettet, multidireksjonelt eller parallelt. Grunnlaget for enhver prisendring er den økonomiske tolkningen. I handel i finansmarkeder kan korrelasjon brukes til å finne inngangspunkter til og gå ut av en handel.
Essensen i strategien, som er basert på korrelasjon,består av følgende: for ensrettede eiendeler er det nødvendig å avslutte transaksjoner i forskjellige retninger, og for multidireksjonsmidler - i en retning. Bare i dette tilfellet kan du unngå doble tap og tjene penger.
Sikring er ikke nødvendig, men enhver næringsdrivende bør kjenne de grunnleggende reglene for handel.
