Tillgångar som används vid handel påfinansiella marknaden har en grundläggande relation. Detta ses bäst av handlare på Forex och andra finansiella marknader. Tillgångar som placeras i handelsfönstret upprepar varandras rörelser. Med nyheterna om försämringen av indikatorer på arbetsmarknaden i euroområdet kommer EUR / USD-paret att börja sjunka i pris, följt av GBP / USD, men i mindre utsträckning. Även om Storbritannien röstade för att lämna Europeiska unionen är det fortfarande mycket beroende av det.
Korrelation är en term för en trendändras mellan dataserier. Förändringar på en marknad påverkar dynamiken i en annans rörelse. Därför använder handlare ofta korrelationsindikatorn för valutapar när de handlar.
Korrelationen av valutapar kan vara rörlig och direkt. Den första ger mer exakta resultat. Vid direkt korrelation rör sig båda indikatorerna synkront och i motsatt fall i motsatta riktningar.
Låt oss överväga situationen med exemplet att handla tvåvalutapar: USD / CHF och EUR / USD. Handlaren handlar med USD / CHF-instrumentet. Om resultaten av den tekniska analysen visar att det finns ett direkt samband mellan de två indikatorerna kan du öppna positioner i olika riktningar. Att känna till förhållandet minskar antalet slumpmässiga signaler. Men tillförlitliga resultat kan endast uppnås när man arbetar med en stor mängd data. Flyttande eller invers korrelation av valutapar visas över tid i en förskjuten dataset. Förändringen i USD / CHF-kursen idag speglar rörelsen för EUR / USD-paret i framtiden. Ju mer detaljerad information, desto lättare är det att bygga en strategi på den.
Du kan beräkna korrelationen av valutapar medmed ett speciellt program som laddats ner från Internet eller i Excel. Den inbyggda CORREL-funktionen återspeglar förhållandet mellan två datamängder. För att bestämma den direkta korrelationen måste du använda data som tagits från samma tidsintervall (till exempel 2013) och för det omvänt - från olika (2013 och 2014). I det första fallet bör indikatorns värde vara närmare "+1" och i det andra - till "-1". Ett indikatorvärde lika med "0" indikerar att det inte finns något samband mellan data.
Förhållandet är inte konstant eftersom marknadenändringar. Den omvända korrelationen är svårare att hitta. Till exempel ligger guldpriset oftast före GBP / USD. Förhållandet för detta par måste beräknas nästan för varje handelsdag. Vissa par rör sig i olika riktningar, andra - i en, men med en tidsfördröjning, och ännu andra - kopierar varandra helt. Det är bättre att spåra dynamiken i rörelsen en gång i månaden eller kvartalet.
Handlare försöker undvika positioner som finnssamtidigt balansera varandra. Till exempel bestämmer en näringsidkare att arbeta med USD / CHF och EUR / USD-par, som har en omvänd relation. När USD / CHF börjar sjunka i pris kommer EUR / USD att stiga.
Det är bättre att vägra sådana kombinationer. Vinsten från den första webbplatsen täcker kanske inte förlusten. En handelsstrategi bör baseras på en uppsättning data med en direkt relation.
Det finns flera valutor på de finansiella marknaderna,som korrelerar direkt med dollarn: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD och EUR / USD. Att spåra förhållandet mellan valutapar hjälper till att minska riskerna för förlust och omdirigera investeringar i andra tillgångar i tid.
Det finns ingen gral på finansmarknaden.Ingen strategi kommer att vara lönsam hela tiden. Även om det är baserat på korrelationen mellan valutapar. Men på kort sikt är det möjligt att handla baserat på ett direkt förhållande. Du behöver bara hitta tillgångar med hög korrelation (från 0,8) för det senaste året. Kärnan i parhandel är att hitta punkter med maximal prisdivergens genom korrelationsindikatorn för valutapar, sälja en dyrare tillgång och köpa en billigare.
Den största fördelen med parhandelsstrategin- detta är frånvaron av en belastning på insättningen. Förluster av ett av de korrelerade paren överlappar vinsterna från det andra. Denna strategi kallas också säkring eftersom den andra handeln öppnas i motsats till den första.
Den andra fördelen är frånvaron av behovet avgrundläggande eller teknisk analys. Det är bara nödvändigt att bestämma parens maximala avvikelse och inte distraheras av den kaotiska prisrörelsen. Men detta är också den största nackdelen med strategin. Korrelationen mellan valutapar fortsätter inte hela tiden. Det är omöjligt att bestämma dess varaktighet.
Forexhandel sker vanligtvis genomspeciell plattform. Oftast är det MT4, mindre ofta MT5. För att arbeta enligt den valda strategin installeras en speciell indikator på plattformen som överlagrar diagram över valutapar ovanpå varandra.
Speciellt för handel med parhandel kan duanvänd OverLayChart-indikatorn. Den kan användas för att bestämma de korrelerade valutapar från diagrammen. Funktionsprincipen är som följer. I plattformsfönstret måste du öppna ett diagram över alla tillgångar, till exempel EUR / USD, och bifoga OverLayChart till den. I inställningsfönstret anger du SubSymbol-parametern, namnet på den korrelerade tillgången, till exempel GBP / USD, och väljer färgen på staplarna i den andra tillgången. Om förhållandet mellan parametrarna är inverterat, skriv sant i indikatorinställningsfönstret, i Mirroring-parametern, och om den direkta - falska.
Efter att ha startat indikatorn visas två diagram i ett fönster istället för ett. Du kan arbeta med dem på samma sätt som med ett vanligt diagram: ändra färg, tidsram, skala.
För att hjälpa handlare, förutom indikatorer, kan duanvänd också rådgivare och manus. För att arbeta med den strategi som diskuterats tidigare kan du använda Correlations-skriptet, med vilket det är lätt att hitta ömsesidigt beroende verktyg. I inställningarna bör du ställa in:
Om du behöver hitta en rak linje mellan tillgångarnaförhållande, då beräknar programmet Pearson-koefficienten. För att bestämma det omvända förhållandet beräknas Spearman-koefficienten. Ju svagare förhållandet, desto närmare är det beräknade värdet på indikatorn "0".
Efter att ha startat programmet, hitta en relationutförs för alla instrument som anges i "Market Watch". Själva processen kan observeras i skärmens vänstra hörn. Så snart korrelationen av valutapar med varandra hittas registreras de i terminalloggen. Även om dess arbete avbryts kommer posterna att sparas. När arbetet är klart genereras filen Correlations.txt som visar de resultat som erhållits. Innan du kör skriptet måste du ladda ner historiken över offerten för alla tillgångar som kommer att analyseras.
Som en strategi för att korrelera valutapartillämpas i praktiken? Först och främst måste du bestämma inmatningarna till affären, det vill säga hitta i diagrammet de par som skilde sig så mycket som möjligt från varandra och räkna antalet punkter för denna avvikelse. Därefter måste du bestämma genomsnittsvärdet för dessa avvikelser. Korrelationen av valutapar kommer att beräknas med hjälp av dem. Till exempel är den genomsnittliga tillgångsvariansen 80 punkter. Detta innebär att nästa handel måste öppnas när avvikelsen når 70-80 punkter.
Ingen kan förutsäga marknadens rörelse i framtiden. Den beskrivna preliminära analysen gör det möjligt att undvika olönsamma affärer.
Handelsreglerna är som följer.När den beräknade avvikelsen har uppnåtts måste du öppna två erbjudanden samtidigt. Den dyrare tillgången (den som finns högst upp i diagrammet) bör säljas och den billigare tillgången ska köpas. Du måste avsluta affärer så snart diagrammen skär varandra vid nollpunkten.
Denna strategi kan användas på tidsramar från 5 minuter till en timme. Ju större tidsskillnad, desto färre signaler blir det och desto större är vinsten för en handel.
Denna handelsstrategi är baserad på korrelationvalutapar tillhandahåller inte användning av stoppförluster eller tar vinst. Men du kan försäkra dig mot förluster av ytterligare avvikelser genom att använda väntande order. Till exempel öppnade en näringsidkare en position att köpa EUR / USD när den når 80 poäng av avvikelser. Den preliminära analysen visade att den maximala skillnaden mellan paren var 110 poäng. Därför kan du omedelbart öppna en väntande order för försäljning av en tillgång när en skillnad på 100 poäng uppnås. Samma sak bör göras för det billigare paret. Öppna en order för att köpa en tillgång när en skillnad på 100 poäng uppnås.
Denna typ av handel liknar mycket "Forex" men har sina egna egenskaper.
Om korrelationskoefficienten är nära "+1", dåtransaktioner i en riktning kan inte slutföras. I händelse av negativa förändringar på marknaden kommer näringsidkaren att drabbas av en dubbel förlust. Om koefficientens värde är "-1" ska du inte öppna erbjudanden i olika riktningar av samma anledning. Särskilt vid korrelationshandel bör användas för gott. För att säkra risker, det vill säga ingå affärer på flervägspositioner med en positiv korrelation. Även om ett instrument gör förlust garanterar det andra en lönsam exit.
Exempel:en handlare gjorde ett avtal om att köpa AUD / USD. Priset började sjunka. I det här fallet måste du bedriva en försäljningshandel på det korrelerade NZD / USD-paret. Vinsten på den andra tillgången täcker förlusten vid den första.
Binära optioner baserat på valutakorrelationpar har sina egna egenskaper. Till skillnad från "Forex" kan en väntande order inte göras på dem. Det innebär att du måste följa ändringarna online och stoppa transaktionen manuellt.
Den andra handelsfunktionen kommer från den första.När du öppnar en handel med binära optioner måste du omedelbart ange dess tidsram. Därför är det nödvändigt att genomföra en preliminär testning av handelsstrategin på ett demo-konto eller på diagramhistoriken.
På Internet kan du hitta tabeller därde beräknade korrelationsvärdena för alla populära instrument presenteras. Bland valutapar observeras koefficientvärdet nära "+1" för AUD / USD och AUD / NZD, AUD / JPY och AUD / CHF, AUD / CAD och AUD / SGD, samt AUD / USD och NZD / USD , GBP / USD och EUR / USD, etc. Korrelerade är alla tillgångar som har samma valuta på första eller andra plats.
Bland varorna finns det en positiv relationobserverades i energibärare (OIL och GAS) och metaller (GULD och SILVER). För aktier gäller denna princip värdepapper för företag i samma bransch (till exempel IBM och Microsoft).
Korrelation av valutapar inträffar närtillgångarnas rörelse är sammankopplad. Det kan vara enkelriktad, multidirektionell eller parallell. Prisförändringar baseras på en ekonomisk tolkning. På finansmarknadshandel kan korrelation användas för att hitta in- och utgångspunkter för en handel.
Kärnan i strategin, som bygger på korrelation,är följande: för enkelriktade tillgångar måste du sluta affärer i olika riktningar och för multidirektionella tillgångar - i en. Endast i det här fallet kan du undvika dubbla förluster och göra vinst.
Det är inte nödvändigt att använda säkring, men varje näringsidkare bör känna till de grundläggande reglerna för handel.
