สินทรัพย์ที่ใช้เมื่อทำการซื้อขายตลาดการเงินมีความสัมพันธ์พื้นฐาน สิ่งนี้จะเห็นได้ดีที่สุดโดยผู้ค้าใน Forex และตลาดการเงินอื่น ๆ สินทรัพย์ที่วางอยู่ในหน้าต่างการซื้อขายทำซ้ำการเคลื่อนไหวของกันและกัน เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของตัวชี้วัดในตลาดแรงงานในยูโรโซนคู่เงิน EUR / USD จะเริ่มมีราคาลดลงตามด้วย GBP / USD แต่ในระดับที่น้อยกว่า แม้ว่าบริเตนใหญ่จะลงมติให้ออกจากสหภาพยุโรป แต่ก็ยังต้องพึ่งพาสหภาพยุโรปอย่างมาก
สหสัมพันธ์เป็นคำสำหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระหว่างชุดข้อมูล การเปลี่ยนแปลงในตลาดหนึ่งส่งผลต่อพลวัตของการเคลื่อนไหวของอีกตลาดหนึ่ง ดังนั้นผู้ค้ามักใช้ตัวบ่งชี้สหสัมพันธ์คู่สกุลเงินในขณะที่ทำการซื้อขาย
ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินสามารถเคลื่อนที่และตรงได้ อันแรกให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่า ในกรณีของความสัมพันธ์โดยตรงตัวบ่งชี้ทั้งสองจะเคลื่อนที่พร้อมกันและในกรณีตรงกันข้ามในทิศทางตรงกันข้าม
ลองพิจารณาสถานการณ์โดยใช้ตัวอย่างของการซื้อขายสองคู่สกุลเงิน: USD / CHF และ EUR / USD เทรดเดอร์ซื้อขายตราสาร USD / CHF หากผลการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างตัวบ่งชี้ทั้งสองตัวคุณสามารถเปิดตำแหน่งในทิศทางที่ต่างกันได้ การรู้ความสัมพันธ์จะช่วยลดปริมาณสัญญาณสุ่ม แต่ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือจะทำได้ก็ต่อเมื่อทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก การย้ายหรือความสัมพันธ์แบบผกผันของคู่สกุลเงินจะปรากฏขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปบนชุดข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา USD / CHF ในวันนี้สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน EUR / USD ในอนาคต ยิ่งข้อมูลมีรายละเอียดมากเท่าไหร่การสร้างกลยุทธ์ก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น
คุณสามารถคำนวณความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินด้วยโดยใช้โปรแกรมพิเศษที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือใน Excel ฟังก์ชัน CORREL ในตัวสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลสองชุด ในการพิจารณาความสัมพันธ์โดยตรงคุณต้องใช้ข้อมูลที่นำมาจากช่วงเวลาเดียว (เช่น 2013) และสำหรับการผกผัน - จากที่ต่างกัน (2013 และ 2014) ในกรณีแรกค่าของตัวบ่งชี้ควรใกล้เคียงกับ "+1" และในวินาที - ถึง "-1" ค่าตัวบ่งชี้ที่เท่ากับ "0" แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ความสัมพันธ์ไม่คงที่เพราะตลาดการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์แบบผกผันนั้นหาได้ยากกว่า ตัวอย่างเช่นราคาทองคำมักจะนำหน้า GBP / USD มากที่สุด ความสัมพันธ์สำหรับคู่นี้จะต้องคำนวณเกือบทุกวันที่ทำการซื้อขาย บางคู่เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต่างกันคู่อื่น ๆ - ในหนึ่งเดียว แต่มีการหน่วงเวลาและยังมีอีกคู่หนึ่ง - คัดลอกกันและกันอย่างสมบูรณ์ ควรติดตามพลวัตของการเคลื่อนไหวเดือนละครั้งหรือไตรมาส
เทรดเดอร์พยายามหลีกเลี่ยงตำแหน่งที่เป็นช่วงเวลาหนึ่งถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ตัวอย่างเช่นผู้ซื้อขายตัดสินใจที่จะทำงานกับคู่ USD / CHF และ EUR / USD ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบผกผัน เมื่อ USD / CHF ราคาเริ่มลดลง EUR / USD จะสูงขึ้น
จะดีกว่าที่จะปฏิเสธชุดค่าผสมดังกล่าว กำไรที่ได้รับจากไซต์แรกอาจไม่ครอบคลุมการสูญเสีย กลยุทธ์การซื้อขายควรขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์โดยตรง
มีหลายสกุลเงินในตลาดการเงินซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับดอลลาร์: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD และ EUR / USD การติดตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียและเปลี่ยนเส้นทางการลงทุนในสินทรัพย์อื่นได้ทันเวลา
ไม่มีจอกใดในตลาดการเงินไม่มีกลยุทธ์ใดที่จะทำกำไรได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินก็ตาม แต่ในระยะสั้นมันเป็นไปได้ที่จะซื้อขายโดยอาศัยความสัมพันธ์โดยตรง คุณต้องหาสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ระดับสูง (จาก 0.8) ในปีที่แล้ว สาระสำคัญของการซื้อขายคู่คือการค้นหาจุดที่แตกต่างของราคาสูงสุดผ่านตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินขายสินทรัพย์ที่มีราคาแพงกว่าและซื้อในราคาที่ถูกกว่า
ข้อได้เปรียบหลักของกลยุทธ์การซื้อขายคู่- นี่คือการไม่มีภาระเงินฝาก การสูญเสียคู่ความสัมพันธ์คู่ใดคู่หนึ่งจะทับซ้อนกับผลกำไรจากอีกคู่หนึ่ง กลยุทธ์นี้เรียกอีกอย่างว่าการป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากการซื้อขายครั้งที่สองเปิดขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อขายครั้งแรก
ข้อดีประการที่สองคือไม่มีความจำเป็นการวิเคราะห์พื้นฐานหรือทางเทคนิค คุณเพียงแค่ต้องกำหนดความแตกต่างสูงสุดของคู่และไม่ต้องเสียสมาธิจากการเคลื่อนไหวที่วุ่นวายของราคา แต่นี่ก็เป็นข้อเสียเปรียบหลักของกลยุทธ์เช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินจะไม่ดำเนินต่อไปตลอดเวลา เป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดระยะเวลา
การซื้อขาย Forex มักจะทำผ่านแพลตฟอร์มพิเศษ ส่วนใหญ่มักจะเป็น MT4 มักจะเป็น MT5 น้อยกว่า ในการทำงานตามกลยุทธ์ที่เลือกตัวบ่งชี้พิเศษจะถูกติดตั้งบนแพลตฟอร์มซึ่งซ้อนทับแผนภูมิของคู่สกุลเงินไว้ด้านบนซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายคู่คุณสามารถทำได้ใช้ตัวบ่งชี้ OverLayChart สามารถใช้เพื่อกำหนดคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันจากแผนภูมิ หลักการของการดำเนินการมีดังนี้ ในหน้าต่างแพลตฟอร์มคุณต้องเปิดแผนภูมิของสินทรัพย์ใด ๆ เช่น EUR / USD และแนบ OverLayChart เข้ากับมัน ในหน้าต่างการตั้งค่าระบุพารามิเตอร์ SubSymbol ชื่อของเนื้อหาที่สัมพันธ์กันเช่น GBP / USD และเลือกสีของแท่งของสินทรัพย์ที่สอง หากความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เป็นค่าผกผันจากนั้นในหน้าต่างการตั้งค่าตัวบ่งชี้ในพารามิเตอร์การมิเรอร์ให้เขียนจริงและถ้าค่าตรง - เท็จ
หลังจากเริ่มตัวบ่งชี้แผนภูมิสองรายการจะปรากฏในหน้าต่างเดียวแทนที่จะเป็นหนึ่ง คุณสามารถทำงานกับแผนภูมิเหล่านี้ในลักษณะเดียวกับแผนภูมิทั่วไป: เปลี่ยนสีกรอบเวลามาตราส่วน
เพื่อช่วยผู้ค้านอกเหนือจากตัวชี้วัดคุณสามารถทำได้ยังใช้ที่ปรึกษาและสคริปต์ ในการทำงานกับกลยุทธ์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้คุณสามารถใช้สคริปต์สหสัมพันธ์ซึ่งง่ายต่อการค้นหาเครื่องมือที่พึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการตั้งค่าที่คุณควรตั้ง:
หากคุณต้องการหาเส้นตรงระหว่างสินทรัพย์ความสัมพันธ์โปรแกรมจะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์เพียร์สัน ในการกำหนดความสัมพันธ์แบบผกผันจะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ของหอก ยิ่งความสัมพันธ์อ่อนแอลงเท่าใดค่าที่คำนวณได้ของอินดิเคเตอร์ก็จะเข้าใกล้ "0" มากขึ้นเท่านั้น
หลังจากเริ่มโปรแกรมค้นหาความสัมพันธ์ดำเนินการสำหรับตราสารทั้งหมดที่ระบุใน "Market Watch" กระบวนการนี้สามารถสังเกตได้ที่มุมซ้ายของหน้าจอ ทันทีที่พบความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินซึ่งกันและกันจะถูกเขียนลงในบันทึกของเทอร์มินัล แม้ว่าการทำงานจะถูกขัดจังหวะบันทึกจะถูกบันทึกไว้ เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานไฟล์ Correlations.txt จะถูกสร้างขึ้นซึ่งจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้รับ ก่อนเรียกใช้สคริปต์คุณต้องดาวน์โหลดประวัติราคาของเนื้อหาทั้งหมดที่จะวิเคราะห์
เป็นกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงคู่สกุลเงินนำไปใช้ในทางปฏิบัติ? ก่อนอื่นคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับรายการในการซื้อขายนั่นคือค้นหาคู่ที่แยกออกจากกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนับจำนวนจุดของความแตกต่างนี้ ถัดไปคุณต้องกำหนดค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนเหล่านี้ ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินจะคำนวณโดยใช้ ตัวอย่างเช่นความแตกต่างของสินทรัพย์โดยเฉลี่ยคือ 80 pip ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายครั้งต่อไปจะต้องเปิดเมื่อความแตกต่างถึง 70-80 pip
ไม่มีใครสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวในอนาคตของตลาดได้ การวิเคราะห์เบื้องต้นที่อธิบายไว้จะช่วยให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่ได้ประโยชน์
กฎการซื้อขายมีดังนี้เมื่อถึงค่าความคลาดเคลื่อนที่คำนวณได้คุณจะต้องเปิดสองดีลพร้อมกัน ควรขายสินทรัพย์ที่มีราคาแพงกว่า (ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของแผนภูมิ) และควรซื้อสินทรัพย์ที่ถูกกว่า คุณต้องออกจากการซื้อขายทันทีที่แผนภูมิข้ามที่จุดศูนย์
กลยุทธ์นี้สามารถใช้ได้กับกรอบเวลาตั้งแต่ 5 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง ยิ่งเวลาต่างกันมากเท่าใดสัญญาณก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นและผลกำไรต่อการซื้อขายก็จะยิ่งมาก
กลยุทธ์การซื้อขายนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์คู่สกุลเงินไม่ได้จัดให้มีการหยุดการขาดทุนหรือการทำกำไร แต่คุณสามารถประกันตัวเองจากการสูญเสียความแตกต่างเพิ่มเติมได้โดยใช้คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ ตัวอย่างเช่นผู้ซื้อขายเปิดสถานะเพื่อซื้อ EUR / USD เมื่อถึง 80 จุดของความแตกต่าง การวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าความแตกต่างสูงสุดระหว่างคู่คือ 110 คะแนน ดังนั้นคุณสามารถเปิดคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการสำหรับการขายสินทรัพย์ได้ทันทีเมื่อผลต่างถึง 100 คะแนน ควรทำเช่นเดียวกันสำหรับคู่ที่ถูกกว่า เปิดออร์เดอร์เพื่อซื้อสินทรัพย์เมื่อผลต่างถึง 100 แต้ม
การซื้อขายประเภทนี้คล้ายกับ Forex มาก แต่ก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง
หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ "+1" ดังนั้นการทำธุรกรรมในทิศทางเดียวไม่สามารถสรุปได้ ในกรณีที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเชิงลบเทรดเดอร์จะขาดทุนซ้ำสอง หากค่าสัมประสิทธิ์เป็น "-1" คุณไม่ควรเปิดข้อตกลงในทิศทางที่ต่างกันด้วยเหตุผลเดียวกัน ควรใช้ลักษณะเฉพาะของการซื้อขายแบบสหสัมพันธ์ให้ดี นั่นคือเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้สรุปข้อตกลงเกี่ยวกับตำแหน่งหลายทิศทางที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก แม้ว่าเครื่องมือหนึ่งจะขาดทุน แต่อย่างที่สองรับประกันการออกที่ทำกำไรได้
ตัวอย่าง:ผู้ค้าทำข้อตกลงเพื่อซื้อ AUD / USD ราคาก็เริ่มลดลง ในกรณีนี้คุณต้องเข้าสู่การซื้อขายในคู่สกุลเงิน NZD / USD ที่สัมพันธ์กัน กำไรจากสินทรัพย์ที่สองจะครอบคลุมการสูญเสียในครั้งแรก
ไบนารี่ออฟชั่นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของสกุลเงินคู่รักมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ไม่เหมือนกับ "Forex" คือไม่สามารถวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการได้ นั่นคือคุณจะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์และหยุดการทำธุรกรรมด้วยตนเอง
คุณลักษณะการค้าที่สองมาจากครั้งแรกเมื่อเปิดการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นคุณต้องระบุกรอบเวลาของมันทันที ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการทดสอบเบื้องต้นของกลยุทธ์การซื้อขายในบัญชีทดลองหรือประวัติของแผนภูมิ
บนอินเทอร์เน็ตคุณสามารถค้นหาตารางที่มีการนำเสนอค่าสหสัมพันธ์ที่คำนวณได้สำหรับเครื่องมือยอดนิยมทั้งหมด ในบรรดาคู่สกุลเงินจะสังเกตเห็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้เคียงกับ "+1" สำหรับ AUD / USD และ AUD / NZD, AUD / JPY และ AUD / CHF, AUD / CAD และ AUD / SGD เช่นเดียวกับ AUD / USD และ NZD / USD , GBP / USD และ EUR / USD เป็นต้นสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีสกุลเงินเดียวกันในอันดับที่หนึ่งหรือที่สองมีความสัมพันธ์กัน
ในบรรดาสินค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกพบในตัวพาพลังงาน (น้ำมันและก๊าซ) และโลหะ (ทองและเงิน) สำหรับหุ้นหลักการนี้ใช้กับหลักทรัพย์ของ บริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (เช่น IBM และ Microsoft)
ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินเกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีความเชื่อมโยงกัน อาจเป็นแบบทิศทางเดียวหลายทิศทางหรือขนาน การเปลี่ยนแปลงราคาใด ๆ ขึ้นอยู่กับการตีความทางเศรษฐกิจ ในการซื้อขายในตลาดการเงินสามารถใช้สหสัมพันธ์เพื่อค้นหาจุดเข้าและออกของการซื้อขายได้
สาระสำคัญของกลยุทธ์ซึ่งขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์มีดังนี้: สำหรับสินทรัพย์ทิศทางเดียวคุณต้องสรุปข้อตกลงในทิศทางที่แตกต่างกันและสำหรับสินทรัพย์หลายทิศทาง - ในหนึ่งเดียว เฉพาะในกรณีนี้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนซ้ำซ้อนและทำกำไรได้
ไม่จำเป็นต้องใช้การป้องกันความเสี่ยง แต่ผู้ซื้อขายทุกคนควรรู้กฎพื้นฐานของการซื้อขาย
