Aktiver, der bruges ved handel påfinansielle marked har et grundlæggende forhold. Dette ses bedst af handlende i Forex og andre finansielle markeder. Aktiver, der er placeret i handelsvinduet, gentager hinandens bevægelse. Med frigivelsen af nyheder om forværringen af indikatorer på arbejdsmarkedet i euroområdet begynder EUR / USD-parret at falde i pris efterfulgt af GBP / USD, men i mindre grad. Selvom Storbritannien stemte for at forlade Den Europæiske Union, er det stadig meget afhængig af det.
Korrelation er et udtryk for en tendensskifter mellem dataserier. Ændringer i et marked påvirker dynamikken i et andet bevægelse. Derfor bruger handlende ofte korrelationsindikatoren for valutapar, mens de handler.
Korrelationen af valutapar kan være bevægende og lige. Den første giver mere nøjagtige resultater. I tilfælde af direkte korrelation bevæger begge indikatorer sig synkront og i det modsatte tilfælde i modsatte retninger.
Lad os overveje situationen ved hjælp af eksemplet med handel med tovalutapar: USD / CHF og EUR / USD. Den erhvervsdrivende handler med USD / CHF-instrumentet. Hvis resultaterne af den tekniske analyse viser, at der er et direkte forhold mellem de to indikatorer, kan du åbne positioner i forskellige retninger. At kende forholdet reducerer antallet af tilfældige signaler. Men pålidelige resultater kan kun opnås, når du arbejder med en stor mængde data. Flytning eller invers korrelation af valutapar vises over tid i et forskudt datasæt. Ændringen i USD / CHF-kursen i dag afspejler bevægelsen af EUR / USD-paret i fremtiden. Jo mere detaljerede oplysningerne er, jo lettere er det at bygge en strategi på dem.
Du kan beregne sammenhængen mellem valutapar ogved hjælp af et specielt program, der downloades fra Internettet eller i Excel. Den indbyggede CORREL-funktion afspejler forholdet mellem to datasæt. For at bestemme den direkte korrelation skal du bruge data taget fra det samme tidsinterval (for eksempel 2013) og til det omvendte - fra forskellige (2013 og 2014). I det første tilfælde skal indikatorens værdi være tættere på "+1" og i det andet - til "-1". En indikatorværdi lig med "0" indikerer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem dataene.
Forholdet er ikke konstant, fordi markedetændringer. Den omvendte sammenhæng er sværere at finde. For eksempel ligger prisen på guld oftest foran GBP / USD. Forholdet for dette par skal beregnes næsten for hver handelsdag. Nogle par bevæger sig i forskellige retninger, andre - i en, men med en tidsforsinkelse, og stadig andre - kopierer fuldstændigt hinanden. Det er bedre at spore dynamikken i bevægelse en gang om måneden eller et kvartal.
Handlende prøver at undgå positioner, der er ii samme tidsinterval opvejer hinanden. For eksempel beslutter en erhvervsdrivende at arbejde med USD / CHF- og EUR / USD-par, som har et omvendt forhold. Når USD / CHF begynder at falde i pris, vil EUR / USD stige.
Det er bedre at nægte sådanne kombinationer. Overskuddet modtaget fra det første sted dækker muligvis ikke tabet. En handelsstrategi skal være baseret på et sæt data med et direkte forhold.
Der er flere valutaer på de finansielle markeder,der korrelerer direkte med dollaren: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD og EUR / USD. Sporing af forholdet mellem valutapar hjælper med at reducere risikoen for tab og omdirigere investeringer i andre aktiver i tide.
Der er ingen gral på det finansielle marked.Ingen strategi vil være rentabel hele tiden. Selvom det er baseret på sammenhængen mellem valutapar. Men på kort sigt er det muligt at handle baseret på et direkte forhold. Du skal bare finde aktiver med en høj grad af korrelation (fra 0,8) for det sidste år. Essensen af parhandel er at finde punkter med maksimal prisdivergens gennem korrelationsindikatoren for valutapar, sælge et dyrere aktiv og købe et billigere.
Den største fordel ved parhandelstrategien- dette er fraværet af en belastning på depositum. Tab af et af de korrelerede par overlapper gevinster fra det andet. Denne strategi kaldes også afdækning, fordi den anden handel åbnes i modsætning til den første.
Den anden fordel er fraværet af behovet forgrundlæggende eller teknisk analyse. Det er kun nødvendigt at bestemme parternes maksimale divergens og ikke blive distraheret af den kaotiske prisbevægelse. Men dette er også den største ulempe ved strategien. Korrelationen mellem valutapar fortsætter ikke hele tiden. Det er umuligt at bestemme varigheden.
Forex handel sker normalt igennemspeciel platform. Oftest er det MT4, mindre ofte MT5. For at arbejde på den valgte strategi er der installeret en særlig indikator på platformen, som overlejrer diagrammerne over valutapar oven på hinanden.
Især til parhandel kan dubrug OverLayChart-indikatoren. Det kan bruges til at bestemme de korrelerede valutapar ud fra diagrammerne. Driftsprincippet er som følger. I platformvinduet skal du åbne et diagram over ethvert aktiv, for eksempel EUR / USD, og vedhæfte OverLayChart til det. I indstillingsvinduet skal du angive SubSymbol-parameteren, navnet på det korrelerede aktiv, for eksempel GBP / USD, og vælge farven på bjælkerne på det andet aktiv. Hvis forholdet mellem parametrene er omvendt, skal du skrive sandt i indikatorindstillingsvinduet i Mirroring-parameteren, og hvis den direkte - falsk.
Efter start af indikatoren vises to diagrammer i et vindue i stedet for et. Du kan arbejde med dem på samme måde som med et almindeligt diagram: ændre farve, tidsramme, skala.
For at hjælpe handlende, ud over indikatorer, kan duBrug også rådgivere og scripts. For at arbejde med den tidligere diskuterede strategi kan du bruge Correlations-scriptet, som det er let at finde indbyrdes afhængige værktøjer med. I indstillingerne skal du indstille:
Hvis du har brug for at finde en lige linje mellem aktiverforhold, så beregner programmet Pearson-koefficienten. For at bestemme det omvendte forhold beregnes Spearman-koefficienten. Jo svagere forholdet er, jo tættere er den beregnede værdi af indikatoren "0".
Efter start af programmet, finde et forholdudført for alle instrumenter, der er specificeret i "Market Watch". Selve processen kan observeres i skærmens venstre hjørne. Så snart korrelationen af valutapar med hinanden er fundet, registreres de i terminalloggen. Selvom dets arbejde afbrydes, gemmes posterne. Efter afslutningen af arbejdet genereres Correlations.txt-filen, som viser de opnåede resultater. Før du kører scriptet, skal du indlæse tilbudshistorikken for alle aktiver, der skal analyseres.
Som en strategi til korrelering af valutaparanvendt i praksis? Først og fremmest skal du beslutte dig for indgangene til aftalen, det vil sige at finde på diagrammet de par, der afveg så meget som muligt fra hinanden, og tælle antallet af punkter i denne afvigelse. Dernæst skal du bestemme gennemsnitsværdien af disse afvigelser. Korrelation af valutapar beregnes ved hjælp af dem. For eksempel er den gennemsnitlige aktivafvigelse 80 kerner. Dette betyder, at den næste handel skal åbnes, når divergensen når 70-80 pips.
Ingen kan forudsige markedets bevægelse i fremtiden. Den beskrevne foreløbige analyse giver dig mulighed for at undgå at miste handler.
Handelsreglerne er som følger.Når den beregnede uoverensstemmelse er nået, skal du åbne to tilbud på én gang. Det dyrere aktiv (det øverste i diagrammet) skal sælges, og det billigere aktiv skal købes. Du skal afslutte handler, så snart diagrammerne krydser hinanden på nulpunktet.
Denne strategi kan bruges på tidsrammer fra 5 minutter til en time. Jo større tidsforskel, jo færre signaler vil der være, og jo større fortjeneste ved en handel.
Denne handelsstrategi er baseret på sammenhængvalutapar giver ikke anvendelse af stop-loss eller take-profit. Men du kan forsikre dig mod tab af yderligere afvigelser ved at bruge ventende ordrer. For eksempel åbnede en erhvervsdrivende en position til at købe EUR / USD, når den når 80 point af divergens. Den foreløbige analyse viste, at den maksimale forskel mellem parene var 110 point. Derfor kan du straks åbne en afventende ordre på salg af et aktiv, når der er nået en forskel på 100 point. Det samme skal gøres for det billigere par. Åbn en ordre for at købe et aktiv, når en forskel på 100 point er nået.
Denne type handel ligner meget "Forex", men har sine egne egenskaber.
Hvis korrelationskoefficienten er tæt på "+1", såtransaktioner i en retning kan ikke afsluttes. I tilfælde af negative ændringer på markedet vil den erhvervsdrivende lide et dobbelt tab. Hvis værdien af koefficienten er "-1", skal du ikke åbne tilbud i forskellige retninger af samme grund. Særlige egenskaber ved korrelationshandel bør bruges for godt. For at afdække risici skal du indgå aftaler om multidirektionelle positioner med en positiv sammenhæng. Selvom et instrument taber, garanterer det andet en rentabel exit.
Eksempel:en erhvervsdrivende lavede en aftale om at købe AUD / USD. Prisen begyndte at falde. I dette tilfælde skal du indgå en salgshandel på det korrelerede NZD / USD-par. Gevinsten på det andet aktiv dækker tabet på det første aktiv.
Binære optioner baseret på valutakorrelationpar har deres egne egenskaber. I modsætning til "Forex" kan en afventende ordre ikke placeres på dem. Det vil sige, at du bliver nødt til at observere ændringerne online og stoppe transaktionen manuelt.
Den anden handelsfunktion kommer fra den første.Når du åbner en handel med binære optioner, skal du straks angive dens tidsramme. Derfor er det nødvendigt at udføre foreløbig test af handelsstrategien på en demo-konto eller på diagrammernes historie.
På Internettet kan du finde tabeller, hvorde beregnede korrelationsværdier for alle populære instrumenter præsenteres. Blandt valutapar observeres koefficientværdien tæt på "+1" for AUD / USD og AUD / NZD, AUD / JPY og AUD / CHF, AUD / CAD og AUD / SGD samt AUD / USD og NZD / USD , GBP / USD og EUR / USD osv. Korreleret er alle aktiver, der har den samme valuta på første eller anden plads.
Blandt varerne er der et positivt forholdobserveret i energibærere (OIL og GAS) og metaller (GULD og SILVER). For aktier gælder dette princip for værdipapirer i virksomheder i samme branche (for eksempel IBM og Microsoft).
Korrelation af valutapar opstår, nåraktivets bevægelse er sammenkoblet. Det kan være ensrettet, multidirektionelt eller parallelt. Enhver prisændring er baseret på en økonomisk fortolkning. I handel med finansielle markeder kan korrelation bruges til at finde ind- og udgangspunkter for en handel.
Essensen af strategien, der er baseret på sammenhæng,er som følger: for envejsaktiver skal du indgå aftaler i forskellige retninger og for multidirektionelle aktiver - i en. Kun i dette tilfælde kan du undgå dobbelt tab og tjene penge.
Det er ikke nødvendigt at bruge afdækning, men enhver erhvervsdrivende skal kende de grundlæggende regler for handel.
