נזילות וניהול כושר הפירעוןהבנק מבוסס תיאורטית על תיאוריות רבות ושונות: התיאוריה של הלוואות, עקירה, הכנסה צפויה ועוד. לכולם יש את היתרונות והחסרונות שלהם בצורתם הטהורה אינם עומדים בדרישות של תרגול. עם זאת, על ידי סינתזה היבטים תיאורטיים מסוימים, הבנקים ליצור משלהם מושג ניהול הנזילות המתאימה בצורה הטובה ביותר את הדרישות של פעילותם, ויישם בהצלחה את זה.
בשלב הנוכחי, הבחירה בשימושתפיסת ניהול הנזילות הבנקאית מוגדרת על ידי שתי גישות: על הבנק תמיד להחזיק בנכסים נזילים מספיק במלאי או שיש לו יכולת למשוך כספים נזילים בכל עת בשוק הפיננסי. בספרות הכלכלית, חלופה זו באה לידי ביטוי בחלוקת נזילות הבנקים לנזילות - "מלאי" (נזילות נייחת) ונזילות - "זרימה" (נזילות שוטפת). הראשון מתאר את הנזילות במאזן הבנק בנקודת זמן מסוימת, את הנכונות למלא את כל ההתחייבויות השוטפות על בסיס הנזילות הקיימת. הנזילות הנוכחית מציגה את האפשרות של הפיכת הנכסים הנזילים פחות לנוזלים יותר, אשר יחד עם הבטחת עתודות הנזילות המינימליות מאפשרות לך לנהל בצורה יעילה יותר את המצבים המתעוררים.
גישה זו לשקול נזילות קובעתתוכן האסטרטגיות הנוכחיות לניהול נזילות, שהעיקרית בהן היא: אסטרטגיות ניהול נכסים, התחייבויות, נכסים והתחייבויות.
הראשון שבהם הוא צבירת הבנקכספים נזילים בצורה של כסף. יישום אסטרטגיה זו נקבע על ידי נוכחותם של שווקים פיננסיים מפותחים במדינה עם רמת מחירים יציבה ואפשרות להחזר השקעות ראשוניות בסיכון הנמוך ביותר. אסטרטגיית ניהול התחייבויות מבוססת על הלוואה של אמצעי תשלום כאשר הנזילות השוטפת נמוכה. התואם ביותר לדרישות התרגול המודרני הוא האסטרטגיה השלישית. היא מניחה כי הנזילות השוטפת נשמרת במידה שהן נחוצות בכדי לכסות את הדרישות הנוכחיות, ובמידת הצורך, את המשיכה הפעילה שלה לשוק.
נזילות שוטפת, על כל האמור לעילאסטרטגיות ושיטות, בפועל, ניתנות ברמה מאוד מקובלת, ואסטרטגיות הניהול עצמן יעילות למדי ומשתמשות בשימוש נרחב על ידי בנקים מודרניים בתהליך ניהול נזילות. עם זאת, נוכחותם של מספר תנאי צאן ברזל ליישוםם המוצלח אינה מקנה לבנק אמון מלא בבטיחות פעילותו. שיטות אלה לניהול משאבים מאופיינות ברמת דיוק נמוכה, מה שמוביל לאובדן של חלק משמעותי מהרווח הפוטנציאלי והמצב בעת הפחתת הנזילות הנוכחית. במקרה זה, ניתן להשתמש בהם רק כדי לפתור את המצב הנוכחי. עם זאת, חיזוי הסלמה אפשרית של נסיבות שליליות לצורך נקיטת צעדים יזומים היא דרך יעילה לשמור על נזילותה. לפיכך, חשוב בשלב זה לראות את הביטוי המעשי של נזילות בנקאית גם כנזילות "חזויה".
נזילות - "תחזית" מאופיינת בזיהוי תרחישים אפשריים להתפתחות המצב בתחום נזילות הבנקים בתנאים הנוכחיים ואימוץ מספר אמצעים בזמן על מנת להפיק תועלת מירבית מהמצב הנוכחי. מתודולוגיית ניהול הנזילות בגישה זו מבוססת על שיטת המודל המתמטי של תהליכים דינאמיים עם אופטימיזציה של אינדיקטורים ספציפיים. שיטות אלה מאפשרות לשפר את יעילות החלטות הניהול ולהבטיח את רמת האבטחה הנדרשת.
